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时间序列中seasonalARIMA模型的参数估计

引言

在时间序列分析领域，季节性波动是许多实际数据的典型特征。从月度销售数据到季度经济指标，从每日温度记录到年度用电量统计，数据中往往隐含着周期性重复的模式。这种周期性不仅来源于自然规律（如四季更替），也可能由社会活动（如节假日消费）或行业特性（如农作物种植周期）驱动。为了准确捕捉这类数据的动态变化，seasonalARIMA（季节性自回归积分滑动平均）模型应运而生。它通过同时处理非季节性趋势和季节性周期，成为分析带周期性时间序列的核心工具。

然而，模型的有效性高度依赖于参数估计的准确性。seasonalARIMA模型包含多组参数，既包括描述