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不确定理论视角下幂期权定价模型构建与应用研究

一、引言

1.1研究背景

随着全球金融市场的蓬勃发展与不断创新，金融衍生品作为风险管理和投资策略的重要工具，在市场中扮演着愈发关键的角色。期权，作为金融衍生品的重要组成部分，以其独特的风险收益特征和多样化的交易策略，吸引了众多投资者与金融机构的广泛关注。传统的期权类型，如欧式期权、美式期权和亚式期权等，在金融市场发展初期为投资者提供了基本的风险管理和投资选择。然而，随着市场环境的日益复杂，投资者的需求愈发多样化和个性化，这些传统期权逐渐难以满足市场的实际需求。在此背景下，幂期权应运而生，它以其行权价为现货价格幂函数的独特结构，相比传统期权更能精准