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风险管理考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种风险属于市场风险？（）

A.违约风险

B.利率风险

C.操作风险

D.声誉风险

2.风险评估的第一步是（）

A.风险应对

B.风险识别

C.风险分析

D.风险监控

3.当资产组合中各资产的相关性越低时，组合的风险（）

A.越高

B.越低

C.不变

D.不确定

4.风险分散化的理论基础是（）

A.大数定律

B.墨菲定律

C.二八定律

D.马太效应

5.企业风险管理的目标不包括（）

A.战略目标

B.经营目标

C.财务目标

D.盈利最大化目标

6.以下属于信用风险的是（）

A.汇率波动

B.债务人违约

C.内部欺诈

D.自然灾害

7.风险偏好是指（）

A.企业愿意承担的风险类型和风险水平

B.企业对风险的态度

C.企业能够承受的最大损失

D.企业对风险的识别能力

8.以下哪项不是风险应对策略（）

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险忽略

9.流动性风险是指（）

A.资产无法及时变现的风险

B.市场价格波动的风险

C.信用违约的风险

D.操作失误的风险

10.风险矩阵通常用于（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监控

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.风险管理的基本流程包括（）

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监控

2.市场风险主要包括（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.商品价格风险

D.股票价格风险

3.信用风险的评估方法有（）

A.专家判断法

B.信用评分模型

C.违约概率模型

D.风险价值模型

4.风险应对策略包括（）

A.风险规避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险承受

5.企业风险管理的要素包括（）

A.内部环境

B.目标设定

C.事项识别

D.控制活动

6.操作风险的成因包括（）

A.人员因素

B.流程因素

C.系统因素

D.外部事件

7.以下哪些属于风险监控的方法（）

A.风险审计

B.关键风险指标监控

C.风险报告

D.情景分析

8.风险管理文化的内容包括（）

A.风险管理理念

B.风险管理制度

C.风险管理价值观

D.风险管理行为规范

9.流动性风险管理的主要措施有（）

A.建立流动性预警机制

B.制定流动性应急预案

C.优化资产负债结构

D.加强流动性监测

10.风险偏好的设定应考虑的因素有（）

A.企业战略

B.风险承受能力

C.市场环境

D.利益相关者的期望

三、判断题（每题2分，共10题）

1.风险管理的目的是消除风险。（）

2.风险识别只能依靠经验进行。（）

3.风险价值（VaR）可以衡量所有类型的风险。（）

4.分散投资可以完全消除风险。（）

5.信用风险只存在于信贷业务中。（）

6.风险偏好一旦设定就不能改变。（）

7.操作风险主要是由外部因素引起的。（）

8.风险监控是一个动态的过程。（）

9.企业风险管理只需要关注重大风险。（）

10.流动性风险不会对企业造成重大影响。（）

四、简答题（每题5分，共4题）

1.简述风险识别的常用方法。

答案：常用方法有问卷调查法，通过设计问卷收集信息；头脑风暴法，组织人员集思广益；流程图法，绘制业务流程找风险点；财务报表分析法，从报表数据中发现风险迹象。

2.简述风险转移的方式。

答案：主要方式有保险转移，通过购买保险将风险转嫁给保险公司；非保险转移，如通过担保、套期保值、签订免责条款合同等方式，将风险转移给其他方。

3.简述信用风险评估的重要性。

答案：有助于金融机构等准确判断交易对手违约可能性，合理确定信贷额度和利率水平，保障资金安全，降低坏账损失，维护金融稳定和自身稳健经营。

4.简述风险管理文化的作用。

答案：能引导员工树立正确风险观，形成全员参与风险管理氛围，促进制度有效执行，增强企业凝聚力，提升应对风险能力，保障企业战略目标实现。

五、讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论如何在企业中有效实施风险管理。

答案：首先要营造良好风险管理文化，让员工重视风险。完善风险管理组织架构，明确职责。准确识别、评估风险，制定合理应对策略，同时加强风险监控与信息沟通，根据变化及时调整。

2.讨论市场风险和信用风险对企业的影响及应对重点。

答案：市场风险影响企业资产价值和经营收益，如价格波动。信用风险可能导致坏账等损失。应对市场风险重点是关