2025年金融风险管理师系统性风险与公司治理专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师系统性风险与公司治理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师系统性风险与公司治理专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师系统性风险与公司治理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在系统性风险的管理框架中，以下哪项最能体现宏观审慎监管的核心目标？

A、保护单个金融机构的稳健性

B、防范金融体系的顺周期性

C、提高金融机构的盈利能力

D、简化金融监管流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。宏观审慎监管的核心目标是防范系统性风险，其中关键在

于应对金融体系的顺周期性，即在经济繁荣时期过度扩张、衰退时期过度收缩的现象。

A选项属于微观审慎监管的目标；C选项不是监管的核心目标；D选项与宏观审慎监管

的复杂性特点相悖。知识点：宏观审慎监管目标。易错点：容易混淆宏观审慎与微观审

慎的区别。

2、以下哪项不属于《巴塞尔协议III》中针对系统性风险提出的资本要求？

A、逆周期资本缓冲

B、系统重要性银行附加资本

C、杠杆率要求

D、市场风险资本要求

【答案】D

【解析】正确答案是D。市场风险资本要求是《巴塞尔协议I》就提出的基础性要

求，并非针对系统性风险的特殊设计。A、B、C都是《巴塞尔协议III》为应对系统性

风险新增或强化的资本工具。知识点：巴塞尔协议III的资本框架。易错点：容易将基

础性资本要求与系统性风险专项要求混淆。

3、在公司治理结构中，以下哪个机构对系统性风险防范承担最直接的监督责任？

A、股东大会

B、监事会

C、董事会风险管理委员会

D、审计委员会

【答案】C

【解析】正确答案是C。董事会风险管理委员会直接负责监督公司的全面风险管理

体系，包括系统性风险的识别、评估和控制。A是最高权力机构但不直接参与日常风险

2025年金融风险管理师系统性风险与公司治理专题试卷及解析2

管理；B主要监督董事和高级管理人员；D侧重财务报告和内部控制审计。知识点：公

司治理中的风险管理职责划分。易错点：容易混淆各委员会的具体职能。

4、系统重要性金融机构（SIFI）的评估标准通常不包括以下哪项？

A、跨境活跃度

B、可替代性

C、关联性

D、员工规模

【答案】D

【解析】正确答案是D。FSB评估SIFI的五大标准是规模、关联性、可替代性、跨

境活跃度和复杂性，员工规模不是直接考量因素。知识点：系统重要性金融机构的识别

标准。易错点：可能误认为规模指标包含员工数量。

5、以下哪种公司治理机制最有助于缓解”大而不能倒”问题带来的道德风险？

A、高管薪酬与短期业绩挂钩

B、设立独立的薪酬委员会

C、实施”生前遗嘱”制度

D、增加独立董事比例

【答案】C

【解析】正确答案是C。“生前遗嘱”（恢复与处置计划）要求SIFI提前制定有序处置

方案，直接应对”大而不能倒”问题。A可能加剧短期行为；B和D虽改善治理但非直

接针对道德风险。知识点：系统重要性金融机构的处置机制。易错点：容易混淆一般治

理措施与针对性解决方案。

6、在系统性风险传导机制中，以下哪项属于典型的”传染效应”？

A、房地产市场下跌导致银行资产质量恶化

B、某大型银行倒闭引发市场恐慌性抛售

C、经济周期下行导致企业违约率上升

D、利率上升导致债券价格下跌

【答案】B

【解析】正确答案是B。传染效应指个别机构风险通过市场信心渠道扩散至整个系

统，B是典型表现。A属于直接风险暴露；C是系统性冲击；D是市场基本原理。知识

点：系统性风险的传导渠道。易错点：容易混淆直接风险传导与传染效应。

7、以下哪项不属于有效公司治理对系统性风险的防范作用？

A、抑制过度冒险行为

B、增强风险信息透明度

C、消除市场波动性

D、提高决策科学性

2025年金融风险管理师系统性风险与公司治理专题试卷及解析