原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
金融风险管理师（FRM）考试试卷
一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）
1.以下哪种VaR计算方法不需要假设收益率分布的具体形式？
A.方差-协方差法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.压力VaR
答案：C
解析：历史模拟法直接利用历史数据的经验分布计算VaR，无需假设收益率的具体分布（如正态分布）；方差-协方差法假设正态分布；蒙特卡洛模拟法需设定随机过程和分布；压力VaR是极端情景下的VaR，仍依赖分布假设。因此正确答案为C。
2.以下哪项是信用违约互换（CDS）的核心功能？
A.转移市场风险
B.对冲信用风险
C.管理流动性风险
D.降低操作风险
答案：B
解析：CDS是信用衍生工具，买方定期支付保费，卖方在标的资产违约时赔偿损失，核心功能是对冲或转移信用风险；市场风险由利率互换等管理，流动性风险通过LCR等指标管理，操作风险通过内控流程管理。因此正确答案为B。
3.根据巴塞尔协议III，商业银行的核心一级资本充足率最低要求是？
A.4%
B.4.5%
C.6%
D.8%
答案：B
解析：巴塞尔协议III规定核心一级资本充足率最低为4.5%，一级资本充足率6%，总资本充足率8%。因此正确答案为B。
4.久期（Duration）主要用于衡量债券的哪种风险？
A.信用风险
B.利率风险
C.流动性风险
D.操作风险
答案：B
解析：久期是债券价格对利率变动的敏感度指标，用于衡量利率风险；信用风险用PD、LGD等指标，流动性风险用买卖价差等，操作风险用损失数据。因此正确答案为B。
5.以下哪种操作风险资本计量方法对数据要求最高？
A.基本指标法
B.标准法
C.高级计量法（AMA）
D.替代标准法
答案：C
解析：高级计量法（AMA）允许银行使用内部损失数据、情景分析等建模，数据要求最高；基本指标法和标准法仅依赖总收入等简单指标。因此正确答案为C。
6.流动性覆盖率（LCR）的分子是？
A.未来30天净现金流出量
B.优质流动性资产
C.未来1年净现金流出量
D.稳定资金来源
答案：B
解析：LCR=优质流动性资产/未来30天净现金流出量≥100%，分子是优质流动性资产，分母是净流出量。因此正确答案为B。
7.以下哪种风险属于市场风险的子类别？
A.结算风险
B.基差风险
C.法律风险
D.模型风险
答案：B
解析：市场风险包括利率、汇率、股票、商品风险，基差风险（现货与期货价格差异）属于利率或商品风险的子类别；结算风险是信用风险，法律风险是操作风险，模型风险是操作或市场风险的交叉。因此正确答案为B。
8.压力测试的核心目的是？
A.替代VaR计算
B.评估极端情景下的损失
C.优化资产配置
D.计算预期损失（EL）
答案：B
解析：压力测试通过设定极端情景（如2008年金融危机）评估机构承受能力，补充VaR的尾部风险不足；不能替代VaR，优化配置是投资目标，EL是预期损失。因此正确答案为B。
9.以下哪种工具可用于对冲利率风险？
A.信用违约互换（CDS）
B.利率互换（IRS）
C.外汇远期（FXForward）
D.商品期货（CommodityFutures）
答案：B
解析：利率互换通过交换固定与浮动利息对冲利率波动；CDS对冲信用风险，外汇远期对冲汇率风险，商品期货对冲商品价格风险。因此正确答案为B。
10.以下哪项属于操作风险的定义范畴？
A.交易员因市场暴跌误操作导致损失
B.债券发行人违约
C.股票价格下跌导致投资亏损
D.央行加息导致债券价值下降
答案：A
解析：操作风险是由不完善或失效的内部流程、人员、系统或外部事件引起的风险，误操作属于人员因素；B是信用风险，C、D是市场风险。因此正确答案为A。
二、多项选择题（共10题，每题2分，共20分）
1.以下属于巴塞尔协议III新增的流动性监管指标有？
A.流动性覆盖率（LCR）
B.净稳定资金比例（NSFR）
C.核心一级资本充足率（CET1）
D.杠杆率（LeverageRatio）
答案：AB
解析：巴塞尔协议III新增LCR（短期流动性）和NSFR（长期流动性）；CET1是资本充足率指标，杠杆率是2010年引入的补充指标，均非流动性指标。因此正确答案为AB。
2.信用风险的主要度量指标包括？
A.违约概率（PD）
B.违约损失率（LGD）
C.风险价值（VaR）
D.违约风险暴露（EAD）
答案：ABD
解析：信用风险度量核心是PD（违约概率）、LGD（违约后损失比例）、EAD（违约时风险暴露）；VaR是市场风险指标。因此正确答案为ABD。
3.以下哪些属于市场风险的压力测试情景？
A.利率突然上升200BP
B
文档评论（0）