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金融工程期末考查题目（2014-6）
一、阅读指定的金融工程，按照一定格式整理报告到Excel中，
有余力的同学用excel或matlab开发范例。
二、小组根据各组的知识水平选做以下20个题目并提交文档和程序：
技术分析策略（MA策略等）：
1.修改范例程序的数据导入部分（可选择一种或数种）：
a.从国泰安数据库导出金融数据，并导入到matlab中；
b.从互联网yahoo、sina或财经获取数据
c.手工建立mat文件，粘贴数据
2.添加止损和/或止盈点，给出计算方法；
3.查看当前市场或者的成本，在程序中添加成本；
4.加入夏普比率、指数、特雷诺指数等一种或以上的基金绩效衡
量指标；
5.把MA策略修改为其他单个的技术分析策略，不限于MACD、布林带
等，并说明它们的适用前提；
6.基本源程序是5天和20天均值的策略，请外加一个循环，测试其他
均值对的效果，如5、10、15天与20、60天的组合。
配对（策略、均值回归策略）
7.修改数据源为其他或，不少于10个金融产品，且价格
不少于250个。并说明做的是跨期、跨品种、
期现、还是配对。
8.对于这些金融产品进行日期的对齐，并对值进行插值。
9.修改价格比Ratio为价格差，并确定买入、卖出和止损阈值；
10.修改均值和方差的MA模型用ARMA-GARCH模型，预测收益率和
差；
11.基本源程序的result矩阵的每一行代表一种可能，请在
result中添加以下列：夏普比率、最大回撤、win/loss比率，以评
估哪种对比较有利。
投资组合
12.修改数据源为其他3个或以上，对于这些金融产品进行日期的
对齐，并对值进行插值；
13.确定有效前沿和最优权重，并画出cash、等权重组合；
14.资产允许做空的情况下，画出有效前沿。
VaR
15.结合MA策略，改变观测区间（observedwindows）为100天；
16.原程序中，计算的VaR的持有期间为1天，请变为10天进行计算；
17.改变DeltaNormal方法，用其他分布来计算；
18.一般法改为加权模拟法；
19.蒙特卡洛MonteCarlo法结合ARMA-GARCH模型计算；
20.结合投资组合，计算投资组合的VaR
评分：以小组为单位完成期末任务，并按照所做数量和质量获取经
验值，主要完成者将获得其他组员2倍左右的经验值。最后根据经验
值XP折算成分数，
计算如下：XP/（max（XP）-min（XP））*60%+平时表现分*40%
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