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2026年考试大纲：信用风险分析师培训标准

一、单选题（共20题，每题1分，合计20分）

要求：选择最符合题意的选项。

1.在中国银行业，信用风险限额管理通常采用哪种方式？（）

A.绝对限额

B.相对限额

C.动态限额与静态限额结合

D.以上皆非

2.以下哪个指标不属于企业短期偿债能力分析的核心指标？（）

A.流动比率

B.速动比率

C.资产负债率

D.现金比率

3.根据巴塞尔协议III，银行对单一集团客户的风险权重通常不低于多少？（）

A.10%

B.20%

C.50%

D.100%

4.在中国，企业债券信用评级中，AA级表示什么？（）

A.信用质量较高，风险较低

B.信用质量一般，风险适中

C.信用质量较差，风险较高

D.信用质量极差，可能违约

5.以下哪种金融工具的信用风险最低？（）

A.信用衍生品

B.资产支持证券（ABS）

C.信用联结票据（CLO）

D.企业无担保贷款

6.在中国，房地产企业融资监管中，三道红线主要针对哪些指标？（）

A.流动性覆盖率、净稳定资金比率、杠杆率

B.资产负债率、存货周转率、现金流覆盖率

C.负债收入比、资本充足率、拨备覆盖率

D.以上皆非

7.根据我国《商业银行法》，商业银行贷款损失准备金覆盖率不得低于多少？（）

A.70%

B.80%

C.100%

D.120%

8.以下哪个模型属于结构化信用风险模型？（）

A.CreditRisk+

B.CreditScoring

C.LogisticRegression

D.以上皆非

9.在中国，不良贷款覆盖率（LLR）的计算公式为？（）

A.不良贷款/总贷款

B.不良贷款/拨备覆盖率

C.不良贷款/总资产

D.以上皆非

10.以下哪种风险不属于信用风险的范畴？（）

A.债务违约风险

B.利率风险

C.信用利差风险

D.银行挤兑风险

11.在中国，银保监会要求银行对小微企业的信用风险权重通常是多少？（）

A.100%

B.50%

C.150%

D.200%

12.以下哪个指标反映企业的长期偿债能力？（）

A.营业利润率

B.资产负债率

C.存货周转率

D.净资产收益率

13.在中国，商业银行的贷款五级分类中，次级贷款的损失概率（PD）通常在多少范围内？（）

A.0-5%

B.5-20%

C.20-50%

D.50%以上

14.根据我国《商业银行流动性风险管理办法》，核心负债占比应不低于多少？（）

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

15.在中国，企业债券的信用评级机构主要包括哪些？（）

A.中诚信、联合资信、大公国际

B.穆迪、标普、惠誉

C.花旗、高盛、摩根大通

D.以上皆非

16.以下哪种方法不属于信用风险缓释的范畴？（）

A.质押

B.抵押

C.信用衍生品

D.贷款重组

17.在中国，商业银行的贷款拨备覆盖率不得低于多少？（）

A.100%

B.150%

C.200%

D.250%

18.根据我国《商业银行资本管理办法》，系统重要性银行的风险权重通常是多少？（）

A.0-20%

B.20-50%

C.50-100%

D.100%以上

19.在中国，地方政府融资平台（LGFV）的信用风险主要体现在？（）

A.地方政府隐性担保

B.土地财政依赖

C.政策性债务

D.以上皆非

20.以下哪种工具可用于对冲信用风险？（）

A.期权

B.期货

C.信用互换

D.以上皆非

二、多选题（共15题，每题2分，合计30分）

要求：选择所有符合题意的选项。

1.信用风险的特征包括？（）

A.高度相关性

B.不确定性

C.可控性

D.高度分散性

2.在中国，企业短期偿债能力分析的核心指标包括？（）

A.流动比率

B.速动比率

C.现金比率

D.资产负债率

3.根据巴塞尔协议III，以下哪些属于系统重要性银行的核心指标？（）

A.资产规模

B.交易对手集中度

C.对金融体系的关联度

D.资本充足率

4.在中国，房地产企业信用风险的主要来源包括？（）

A.房地产市场波动

B.高杠杆融资

C.土地储备依赖

D.政策调控

5.信用风险限额管理的主要目的包括？（）

A.控制风险集中度

B.降低不良贷款率

C.提高盈利能力

D.优化资源配置

6.在中国，商业银行的贷款五级分类包括哪些？（）

A.正常

B.关注

C.次级

D.可疑

E.损失

7.信用风险缓释的主要方法包括？（）

A.质押

B.抵押

C.信用衍生品

D.贷款重组

8.在中国，地方政府