项目十一 BSM期权定价模型 - BSM模型.pptxVIP

下载本文档

0
0
约1.81千字
约 12页
2026-01-08 发布于陕西
举报
版权申诉

项目十一 BSM期权定价模型 - BSM模型.pptx

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

BSM期权定价模型《金融数据统计分析》主讲人：于佳琦

期权概述01

期权的基本类型期权可以从不同角度进行分类。一般而言，可以根据期权交易的特征、行使期权的方式、合约的标的资产以及期权交易市场的不同对期权进行分类。按期权交易的特征划分01看涨期权(calloptions)它赋予期权买方按合约规定的执行价格,在合约的有效期内向期权卖方买入一定数量的标的资产的权利。看涨期权有时也简称为买权。看跌期权(putoptions)它赋予期权买方在期权合约的有效期内,按合约规定的执行价格向期权卖方卖出一定数量的标的资产的权利。看跌期权有时也简称为卖权。

期权的基本类型按行使期权的方式划分02欧式期权(Eu