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项目十一 BSM期权定价模型 - 应用.pdfVIP

项目十一 BSM期权定价模型 - 应用.pdf

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    《金融数据统计分析》

    BSM期权定价

    模型

    主讲人：于佳琦

    BSM模型

    一、历史波动率

    BSM模型中的参数ᵰ反映股票价格随机波动的大小,即单位时间股票收益率

    的标准差，称为股票的波动率。在金融理论中,波动率是常用的一种风险度

    量指标,以标普500指数为例，年波动率的大小一般处于10%−80%之间。

    我们已知方差2。可见,历史波动率ᵰ可以通过股票

    ᵄᵄᵅ[ln(ᵄ/ᵄ)]

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