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2025年金融风险管理师巴塞尔III与违约概率估计专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔III与违约概率估计专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔III与违约概率估计专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔III框架下，系统重要性银行（SIB）的附加资本要求主要是为了应对什

么风险？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、系统性风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。系统重要性银行附加资本要求是巴塞尔III为应对”大而不

能倒”问题而设立的，主要针对系统性风险。A、B、C选项是传统三大风险，但不是SIB

附加资本的主要目标。知识点：巴塞尔III宏观审慎监管框架。易错点：容易混淆附加

资本与风险加权资产的关系。

2、在违约概率（PD）估计中，专家判断法最适用于哪种情况？

A、大型上市公司

B、中小企业

C、新兴市场企业

D、政府机构

【答案】B

【解析】正确答案是B。专家判断法在缺乏充分历史数据的中小企业信用评估中特

别有效。A选项更适合统计模型，C选项需要更多区域专家，D选项有主权评级体系。

知识点：PD估计方法适用场景。易错点：容易忽视数据可得性对方法选择的影响。

3、巴塞尔III规定的最低普通股一级资本（CET1）充足率是多少？

A、4.5%

B、6%

C、8%

D、10.5%

【答案】A

【解析】正确答案是A。巴塞尔III要求CET1最低4.5%，加上资本缓冲后达到

7%。B是总资本充足率，C是旧标准，D包含缓冲。知识点：巴塞尔III资本结构要求。

易错点：容易混淆不同层级资本的要求。

4、在违约概率模型中，Logit模型的主要优势是什么？

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A、处理非线性关系

B、实时更新

C、数据要求低

D、解释性强

【答案】A

【解析】正确答案是A。Logit模型通过S型函数有效处理违约概率与影响因素的

非线性关系。B是机器学习优势，C是专家法优势，D是线性模型优势。知识点：信用

风险模型特点。易错点：容易混淆不同模型的适用场景。

5、巴塞尔III引入的杠杆率监管是为了解决什么问题？

A、资本充足率波动

B、模型风险

C、顺周期性

D、监管套利

【答案】D

【解析】正确答案是D。杠杆率作为简单、透明的补充指标，主要防止银行通过风

险加权资产调整进行监管套利。A、B、C也是考虑因素但非主要目的。知识点：巴塞

尔III杠杆率监管。易错点：容易忽视杠杆率与风险加权资本率的互补关系。

6、在违约概率估计中，时间序列分析最关注什么？

A、宏观经济影响

B、行业特征

C、企业基本面

D、历史违约趋势

【答案】D

【解析】正确答案是D。时间序列分析重点研究违约概率随时间变化的规律和趋势。

A、B、C是横截面分析重点。知识点：PD估计的时间维度分析。易错点：容易混淆时

间序列与横截面分析。

7、巴塞尔III对流动性覆盖率（LCR）的要求是什么？

A、确保30天流动性

B、确保1年流动性

C、控制净稳定资金比例

D、限制期限错配

【答案】A

【解析】正确答案是A。LCR要求银行持有足够高质量流动性资产覆盖30天净现

金流出。B是NSFR目标，C、D是其他监管指标。知识点：巴塞尔III流动性监管。

易错点：容易混淆LCR和NSFR的不同时间维度。

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8、在违约概率估计中，转移矩阵主要用于什么？

A、计算预期损失

B、评估信用迁移

C、确定违约