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2025年度金融工程工作总结暨量化策略优化复盘一、开篇引言

时光荏苒，白驹过隙，转眼间充满挑战与变革的2025年已近尾声。回顾这一年的工作历程，从2025年1月至12月，对于金融工程领域而言，是极不平凡的一年。在这一年里，全球金融市场经历了从高通胀环境向温和增长预期的艰难过渡，地缘政治的复杂博弈以及人工智能技术在金融领域的深度渗透，都给量化投资与风险管理带来了前所未有的机遇与挑战。作为公司核心投研团队的一名金融工程师，我深感肩上责任之重大。这一年，我紧紧围绕公司“科技赋能投资，量化驱动价值”的战略方针，在量化策略研发、模型迭代优化、风险控制系统升级以及金融大数据平台建设等方面开展了大量深入细致的工作。

本年度我的主要工作定位聚焦于提升量化策略的稳健性与超额收益的可持续性，特别是在极端市场行情下的策略适应性调整。在履行核心职责的过程中，我不仅致力于传统的多因子选股模型与CTA策略的优化，更积极探索了机器学习与深度学习技术在非线性因子挖掘中的应用。同时，作为连接IT技术与投资研究的桥梁，我也承担了部分交易系统的架构优化工作，确保策略从研发到实盘的高效转化。

本次年终总结的目的，不仅是为了对过去一年的工作成果进行系统性的梳理与展示，更是为了通过对关键项目的复盘，深入剖析策略在实战中的得失，提炼经验教训，从而为2026年的工作规划提供坚实的数据支持与理论依据。通过对这一年来心路历程与专业成长的回顾，我希望能够清晰地呈现出个人职业发展的轨迹，以及在面对复杂多变的金融市场时，如何运用科学的工程化思维解决问题，最终实现个人价值与公司利益的共同增长。

二、年度工作回顾

2.1主要工作内容

2.1.1核心职责履行情况

在2025年度，我的核心职责主要集中在量化投资策略的全生命周期管理，这涵盖了从数据清洗、因子挖掘、模型构建、回测验证到实盘上线监控的完整闭环。首先，在数据基础设施维护方面，我负责对接了包括Wind、Bloomberg以及多家另类数据供应商的API接口，确保了日内分钟级高频数据与日度低频数据的准确性与及时性。针对历史数据中存在的缺失值与异常值，我设计了一套基于统计学原理的数据清洗算法，利用马尔可夫蒙特卡洛模拟（MCMC）方法对缺失的成交数据进行填补，并采用3-sigma原则结合中位数绝对偏差（MAD）来识别并修正异常价格数据，为后续的模型训练奠定了坚实的数据基础。

其次，在因子研发与挖掘方面，我主导了公司Alpha因子库的扩建工作。传统的线性因子在当前的市场环境下已逐渐失效，因此我重点投入精力在非线性因子的开发上。通过引入遗传规划算法，我自动生成了数万个候选因子表达式，并利用机器学习模型进行特征重要性筛选，最终成功挖掘出包括“特异度偏离修正动量”、“高频资金流博弈强度”等在内的12个高IC（信息系数）因子。这些因子不仅在样本内表现优异，在样本外也展现出了良好的预测能力，有效提升了多因子选股模型的区分度。

此外，我还负责了投资组合优化模块的维护与升级。针对传统的均值-方差模型在估计误差放大方面的缺陷，我引入了Black-Litterman模型，结合市场均衡观点与分析师的主动观点，通过贝叶斯方法调整预期收益率，使得组合构建更加稳健。同时，为了解决交易成本对策略收益的侵蚀问题，我开发了一套基于冲击成本模型的交易执行算法，在保证执行速度的同时，最大限度地降低了市场冲击。

2.1.2重点项目/任务完成情况

本年度我作为核心成员参与了公司“全天候量化多策略平台”的研发项目。该项目旨在打造一个能够同时兼容股票多头、市场中性、CTA趋势以及套利策略的综合投研平台。在项目中，我主要负责策略模块的标准化接口设计与风险控制子系统的搭建。为了实现不同策略逻辑的无缝接入，我定义了一套统一的策略输入输出协议，利用抽象工厂模式将策略逻辑与底层交易架构解耦，极大地提高了策略开发的效率。在风险控制方面，我构建了多层次的风险管理体系，不仅包括传统的净值风控，还引入了基于Barra风险模型的因子暴露控制，确保组合在特定风险因子上的偏离度严格控制在预设范围内。

另一个重点项目是“基于深度学习的短期价格预测模型”的研发。面对A股市场高波动、高换手的特征，传统的时序模型如ARIMA、GARCH难以捕捉微观结构中的非线性特征。为此，我设计并实现了一个基于长短期记忆网络（LSTM）结合注意力机制的深度学习框架。该模型以过去30天的量价数据、订单簿数据以及舆情文本数据作为输入，通过多层的非线性变换，预测未来5个交易日的超额收益方向。经过半年的实盘模拟测试，该模型在震荡市中的胜率达到了58%，显著高于基准策略。目前该模型已通过实盘小资金验证，正处于逐步加仓阶段。

2.1.3日常工作执行情况

除了上述重点项目外，我的日常工作