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2026年保险精算师信评能力测试与面试指南

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在某保险公司，信用风险模型中，用于衡量借款人违约可能性的关键指标是？

A.资产负债率

B.市场风险价值（VaR）

C.违约概率（PD）

D.纯收益率

2.中国银保监会要求保险公司对信用风险进行压力测试时，至少需要模拟哪些情景？

A.经济衰退与利率上升

B.经济繁荣与通胀加速

C.利率下降与汇率波动

D.两者皆是

3.某企业信用评级为BBB-，以下哪个说法最准确？

A.该企业违约风险极低

B.该企业违约风险中等

C.该企业违约风险较高

D.该企业评级可能被下调

4.在保险业，信用风险主要来源于哪些方面？

A.投资组合风险

B.财产险理赔欺诈

C.贷款违约

D.以上皆是

5.某寿险公司采用内部评级法（IRB）时，以下哪个参数最直接影响风险权重？

A.负债久期

B.违约概率（PD）

C.风险准备金

D.经济资本

6.中国保险业常用的信用评级机构不包括？

A.中诚信国际

B.穆迪投资者服务公司

C.大公国际

D.普华信用评级

7.在信用风险模型中，敏感性分析的主要目的是？

A.评估模型对输入参数变化的反应

B.降低模型复杂度

C.提高模型预测精度

D.减少数据采集成本

8.某保险公司对再保险业务进行信用风险评估时，重点关注的是？

A.再保险公司的财务稳定性

B.原保险公司的业务规模

C.市场利率变动

D.政策监管变化

9.在保险合同中，保证保险的主要功能是？

A.补偿被保险人财产损失

B.防范信用风险

C.承保人身风险

D.提供投资收益

10.某信用风险监控系统显示，某企业债务偿还能力指标持续下降，可能的原因是？

A.营业收入增加

B.利率下降

C.资产负债率上升

D.市场竞争减弱

二、多选题（共5题，每题3分）

1.以下哪些因素会影响保险公司的信用风险暴露？

A.投资组合中债券的比例

B.保险业务的地域分布

C.借款客户的集中度

D.保险产品的定价策略

2.中国保险业监管对信用风险管理的核心要求包括？

A.建立全面的风险管理体系

B.定期进行压力测试

C.公开披露风险报告

D.采用外部信用评级机构的评级结果

3.在信用风险模型中，以下哪些属于关键输入参数？

A.违约概率（PD）

B.风险暴露（EAD）

C.久期

D.资本充足率

4.某保险公司对再保险合同进行信用风险评估时，需要考虑的因素包括？

A.再保险公司的偿付能力

B.分保条件的合理性

C.原保险公司的业务质量

D.市场流动性风险

5.以下哪些属于保险业常见的信用风险控制措施？

A.设定信用限额

B.加强贷后管理

C.采用抵押担保

D.优化投资组合结构

三、判断题（共10题，每题1分）

1.信用风险仅适用于保险公司，不适用于其他金融行业。

2.中国保险业监管要求保险公司必须采用内部评级法（IRB）进行信用风险评估。

3.信用评级机构的评级结果具有法律效力，直接影响保险公司的偿付能力监管。

4.保险公司在评估借款企业信用风险时，不需要考虑宏观经济因素。

5.信用风险压力测试的主要目的是评估极端情景下的财务稳定性。

6.保证保险与信用保险属于同一概念，功能完全相同。

7.再保险可以完全消除保险公司的信用风险。

8.保险公司的信用风险主要来源于投资市场波动。

9.信用风险模型中的违约损失率（LGD）越高，风险权重越大。

10.保险公司在进行信用风险评估时，可以完全依赖外部评级机构的报告。

四、简答题（共4题，每题5分）

1.简述保险公司在信用风险管理中应遵循的基本原则。

2.解释什么是信用风险压力测试，并说明其重要性。

3.信用评级机构如何对保险公司进行评级？

4.保险公司在评估再保险业务信用风险时，应重点关注哪些因素？

五、论述题（共2题，每题10分）

1.结合中国保险业现状，论述信用风险管理对保险公司的重要性。

2.分析保险公司在信用风险模型中如何平衡模型复杂度与预测精度。

答案与解析

一、单选题答案与解析

1.C

-解析：违约概率（PD）是信用风险模型的核心指标，直接衡量借款人违约的可能性。其他选项如资产负债率、VaR和纯收益率与信用风险评估关联较小。

2.A

-解析：中国银保监会要求保险公司进行压力测试时，必须模拟经济衰退与利率上升等不利情景，以评估极端情况下的财务稳定性。

3.B

-解析：BBB-属于投资级评级，违约风险中等。若为BB+或更低，则属于投机级（高违约风险）；若为AAA，则违约风险极低。

4.D

-解析：保险业信用风险包括投资风险（如债券违