金融波动模型中Copula函数的建模与应用：理论、实践与展望.docx

金融波动模型中Copula函数的建模与应用：理论、实践与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化的大背景下，金融市场作为经济体系的核心组成部分，其稳定性和有效性对经济的健康发展起着举足轻重的作用。金融市场波动是金融领域研究的核心问题之一，它不仅影响着投资者的决策和收益，还对金融机构的风险管理、金融监管部门的政策制定以及整个经济体系的稳定运行产生深远影响。

金融市场波动具有复杂性和不确定性，受到多种因素的交互作用。宏观经济因素如经济增长、通货膨胀、利率变动等，会对金融市场的整体走势产生重要影响。当经济增长强劲时，企业盈利预期增加，股票市场往往表现出上涨趋势；而通货膨胀上升可能导致