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2025年随机过程考试题库及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.设随机变量X和Y的联合分布函数为F(x,y)，则F(X,Y)是：

A.X的边缘分布函数

B.Y的边缘分布函数

C.联合分布函数

D.条件分布函数

答案：C

2.设{X_n}是独立同分布的随机变量序列，且E(X_1)=μ，Var(X_1)=σ^2，则根据大数定律，当n趋于无穷时，(1/n)Σ_{i=1}^n(X_i-μ)趋于：

A.0

B.μ

C.σ

D.无法确定

答案：A

3.设{X_n}是独立同分布的随机变量序列，且E(X_1)=0，Var(X_1)=1，则根据中心极限定理，当n趋于无穷时，(1/√n)Σ_{i=1}^nX_i趋于：

A.0

B.1

C.标准正态分布

D.无法确定

答案：C

4.设随机过程X(t)的均值函数为μ(t)=E[X(t)]，方差函数为σ^2(t)=Var[X(t)]，则X(t)的协方差函数C(t1,t2)定义为：

A.μ(t1)μ(t2)

B.μ(t1)+μ(t2)

C.μ(t1)-μ(t2)

D.μ(t1)μ(t2)-E[X(t1)X(t2)]

答案：D

5.设随机过程X(t)是宽平稳的，其自相关函数R_X(t1,t2)满足R_X(t1,t2)=R_X(t1-t2)，则R_X(0)等于：

A.0

B.1

C.E[X(t)^2]

D.无法确定

答案：C

6.设随机过程X(t)是马尔可夫过程，且状态空间为{1,2,3}，若P(X(t+1)=2|X(t)=1)=0.6，P(X(t+1)=3|X(t)=1)=0.4，则P(X(t+1)=2|X(t)=1,X(t-1)=2)等于：

A.0.6

B.0.4

C.0

D.无法确定

答案：A

7.设随机过程X(t)是布朗运动，则E[X(t)^2]等于：

A.t

B.t^2

C.0

D.1

答案：B

8.设随机过程X(t)是齐次马尔可夫链，其状态转移概率矩阵为P，则P^n表示：

A.第n步的转移概率

B.第n步的转移概率矩阵

C.第n步的平稳分布

D.第n步的初始分布

答案：B

9.设随机过程X(t)是自回归过程AR(1)，其方程为X(t)=φX(t-1)+ε(t)，其中ε(t)是白噪声，则φ的取值范围是：

A.(-1,1)

B.(-∞,∞)

C.(-1,1)

D.无法确定

答案：A

10.设随机过程X(t)是滑动平均过程MA(1)，其方程为X(t)=ε(t)+θε(t-1)，其中ε(t)是白噪声，则θ的取值范围是：

A.(-1,1)

B.(-∞,∞)

C.(-1,1)

D.无法确定

答案：A

二、多项选择题（总共10题，每题2分）

1.下列哪些是随机过程的性质？

A.均值函数

B.方差函数

C.协方差函数

D.联合分布函数

答案：A,B,C,D

2.下列哪些是大数定律的应用？

A.估计期望值

B.估计方差

C.预测长期行为

D.测量精度

答案：A,C

3.中心极限定理适用于哪些情况？

A.独立同分布随机变量序列

B.非独立同分布随机变量序列

C.均值和方差存在

D.样本量足够大

答案：A,C,D

4.宽平稳随机过程的性质包括：

A.均值函数与时间无关

B.协方差函数仅依赖于时间差

C.自相关函数与时间无关

D.联合分布函数与时间无关

答案：A,B

5.马尔可夫过程的性质包括：

A.过去对未来的影响

B.状态转移概率矩阵

C.无记忆性

D.状态空间有限

答案：A,B,C

6.布朗运动的性质包括：

A.均值为0

B.方差为t

C.自相关函数为δ(t1-t2)

D.独立增量

答案：A,B,C,D

7.马尔可夫链的性质包括：

A.状态转移概率矩阵

B.平稳分布

C.状态空间有限

D.无记忆性

答案：A,B,C

8.自回归过程AR(p)的方程为：

A.X(t)=φ_1X(t-1)+φ_2X(t-2)+...+φ_pX(t-p)+ε(t)

B.ε(t)是白噪声

C.φ_1,φ_2,...,φ_p是参数

D.p是阶数

答案：A,B,C,D

9.滑动平均过程MA(q)的方程为：

A.X(t)=ε(t)+θ_1ε(t-1)+θ_2ε(t-2)+...+θ_qε(t-q)

B.ε(t)是白噪声

C.θ_1,θ_2,...,θ_q是参数

D.q是阶数

答案：A,B,C,D

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