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基于离散观测的扩散过程参数估计：方法、应用与挑战

一、引言

1.1研究背景与意义

在自然科学、社会科学以及工程技术等众多领域中，扩散过程作为一种重要的随机过程，被广泛用于描述各种随机动态现象。从物理学中分子的热运动，到化学中物质的扩散，从生物学中种群的扩散与传播，到金融学中资产价格的波动，扩散过程的身影无处不在。然而，在实际应用中，我们往往无法对扩散过程进行连续观测，而只能获取离散观测数据。这种离散观测在扩散过程研究中具有普遍性，其原因主要包括观测技术的限制、观测成本的约束以及观测时间间隔的要求等。例如，在金融市场中，我们通常只能在特定的交易时间点获取资产价格数据；在神经科学实验中，由于实验