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年中级银行从业资格中级风险管理考试题库带答案(基础题)

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.以下哪项不属于风险管理的三个基本步骤？()

A.风险识别

B.风险度量

C.风险控制

D.风险承担

2.关于VaR（在给定置信水平下的最大可能损失）的描述，下列哪项是正确的？()

A.VaR表示在任何给定时间内投资组合可能损失的最低值

B.VaR表示在任何给定时间内投资组合可能损失的最高值

C.VaR表示在任何给定时间内投资组合可能损失的预期值

D.VaR表示在任何给定时间内投资组合可能损失的均值

3.在信用风险管理中，下列哪种风险与债务人无法偿还贷款的风险无关？()

A.违约风险

B.期限风险

C.利率风险

D.流动性风险

4.以下哪项不属于市场风险的一种表现形式？()

A.利率风险

B.股票市场风险

C.商品价格风险

D.法律风险

5.关于资本充足率的描述，下列哪项是错误的？()

A.资本充足率是指银行持有的资本与风险加权资产的比率

B.资本充足率越高，银行的抗风险能力越强

C.资本充足率是监管机构对银行资本要求的重要组成部分

D.资本充足率可以用来衡量银行的市场风险

6.在信用风险评估中，下列哪种方法不是基于统计模型的？()

A.概率单位根检验

B.逻辑回归

C.违约概率模型

D.专家打分法

7.关于流动性风险的描述，下列哪项是错误的？()

A.流动性风险是指资产不能以合理价格迅速卖出而造成的损失风险

B.流动性风险与市场流动性紧密相关

C.流动性风险可以由银行自身的资产结构决定

D.流动性风险不会导致银行破产

8.在风险管理的哪个阶段，会对风险进行实际的控制和减轻措施的实施？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险监控

9.以下哪项不是银行风险管理的原则？()

A.全面风险管理原则

B.适度性原则

C.动态调整原则

D.信息披露原则

10.关于操作风险的定义，下列哪项是正确的？()

A.操作风险是指由于自然因素、政治事件、市场变化等原因导致的风险

B.操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失风险

C.操作风险是指由于外部因素如竞争对手、市场压力等原因导致的风险

D.操作风险是指由于宏观经济因素如通货膨胀、利率变化等原因导致的风险

二、多选题(共5题)

11.在信用风险评估中，以下哪些因素通常被用于评估借款人的信用风险？()

A.借款人的财务报表

B.借款人的信用历史

C.借款人的担保品价值

D.市场利率水平

12.以下哪些措施有助于提高银行资本充足率？()

A.增加核心资本

B.增加附属资本

C.减少风险加权资产

D.提高资产收益率

13.市场风险的管理方法主要包括哪些？()

A.风险规避

B.风险分散

C.风险对冲

D.风险承担

14.以下哪些属于操作风险的来源？()

A.人员因素

B.系统因素

C.内部流程因素

D.外部事件因素

15.在风险管理中，以下哪些是风险控制措施？()

A.风险评估

B.风险监控

C.风险转移

D.风险规避

三、填空题(共5题)

16.银行在进行风险管理时，通常会采用风险矩阵来评估风险发生的可能性和影响程度。

17.在信用风险中，借款人无力偿还贷款的情况被称为。

18.VaR（ValueatRisk）是一种用于衡量金融资产或投资组合在特定时间内可能发生的最大损失的方法，其计算通常基于。

19.在银行风险管理中，资本充足率是指银行持有的资本与风险加权资产的比率，其中核心资本包括。

20.操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件导致的损失风险，其中内部流程因素包括。

四、判断题(共5题)

21.市场风险是指由于市场利率、汇率、股票价格等市场因素变动而导致的金融资产价值波动的风险。()

A.正确B.错误

22.信用风险是指借款人或交易对手违约，导致银行资产损失的风险。()

A.正确B.错误

23.操作风险是指由于自然灾害、政治事件等因素导致的损失风险。()

A.正确B.错误

24.风险管理的目的是为了完全消除风险。()

A.正确B.错误

25.银行在进行风险评估时，可以使用VaR（ValueatRisk）来衡量特定投资组