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2026年金融风险管理员审核问题集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在中国银行业，以下哪项不属于巴塞尔协议III核心监管要求？（）

A.提高资本充足率

B.加强流动性覆盖率

C.实施逆周期资本缓冲

D.降低贷款损失准备金率

2.关于商业银行压力测试，以下说法正确的是？（）

A.压力测试应仅关注正常市场情景

B.压力测试结果无需纳入风险管理决策

C.应至少进行一次全面压力测试

D.压力测试无需考虑极端事件

3.中国银保监会规定，系统重要性银行资本充足率不得低于？（）

A.10.5%

B.11.5%

C.12.5%

D.13.5%

4.以下哪种金融工具最易受到利率风险影响？（）

A.股票

B.固定利率债券

C.货币市场基金

D.期权合约

5.在中国，金融机构反洗钱客户身份识别制度要求，对客户身份信息应至少保存？（）

A.2年

B.3年

C.5年

D.7年

6.以下哪种风险不属于操作风险范畴？（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场风险

D.系统失灵

7.根据中国《商业银行流动性风险管理办法》，核心负债占比不得低于？（）

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

8.金融机构在评估信贷风险时，以下哪个指标最能反映借款人的偿债能力？（）

A.流动比率

B.资产负债率

C.利息保障倍数

D.净资产收益率

9.中国银行业实施的风险为本监管方法，以下哪项表述最准确？（）

A.仅关注大额风险暴露

B.仅审查金融机构财务报表

C.根据机构风险状况实施差异化监管

D.忽略非银行金融机构风险

10.以下哪个监管指标最能反映商业银行资产质量？（）

A.资本充足率

B.流动性覆盖率

C.贷款拨备覆盖率

D.成本收入比

二、多选题（共8题，每题3分）

1.商业银行应建立的风险管理体系通常包括哪些要素？（）

A.风险治理架构

B.风险识别与评估

C.风险控制与缓释

D.风险报告与沟通

E.风险绩效考核

2.以下哪些属于中国银行业常见的信用风险缓释措施？（）

A.抵押担保

B.保证担保

C.信用衍生品

D.贷款重组

E.提高存款准备金率

3.金融机构在进行市场风险计量时，常用的VaR模型包括哪些类型？（）

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.压力测试法

E.敏感性分析

4.中国反洗钱法规要求金融机构建立哪些客户身份识别措施？（）

A.客户身份资料收集

B.客户身份信息核实

C.客户身份信息保存

D.客户交易监测

E.反洗钱培训

5.商业银行流动性风险管理应关注哪些指标？（）

A.流动性覆盖率

B.流动性比例

C.存款集中度

D.资产负债匹配度

E.应急融资能力

6.操作风险管理中，金融机构应建立哪些内部控制措施？（）

A.授权审批制度

B.会计复核制度

C.信息系统安全

D.重大风险事件处置预案

E.风险责任追究制度

7.金融机构在评估投资风险时，应考虑哪些因素？（）

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.法律风险

E.操作风险

8.中国银行业监管对系统重要性金融机构有哪些特别要求？（）

A.更高的资本充足率要求

B.更严格的流动性监管

C.定期压力测试

D.风险处置计划

E.监管沟通机制

三、判断题（共12题，每题1分）

1.商业银行的风险管理政策应由董事会负责审批。（）

2.市场风险通常指因市场价格变动导致的资产价值下降风险。（）

3.中国银行业实施的风险为本监管方法等同于全面风险管理。（）

4.金融机构的反洗钱义务仅适用于本国居民。（）

5.商业银行的流动性风险主要来源于资产端。（）

6.操作风险通常可以通过保险完全转移。（）

7.中国《商业银行法》规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例不得超过75%。（）

8.压力测试应至少每年进行一次。（）

9.金融机构的信用风险主要指借款人违约风险。（）

10.中国银行业实施的风险为本监管方法主要针对大型金融机构。（）

11.商业银行的资本充足率应至少达到8%。（）

12.流动性覆盖率是指优质流动性资产与未来30天净流出资金的比例。（）

四、简答题（共5题，每题6分）

1.简述商业银行信用风险管理的主要流程。

2.说明商业银行流动性风险管理的核心要求。

3.阐述金融机构反洗钱的主要措施。

4.分析商业银行市场风险管理的主要方法。

5.解释操作风险的定义及其主要类型。

五、论述题（共2题，每题15分）

1.结合中国银行业现状，论述风险为本监管方法的应用与实践。

2.分析中国商业银行流动性风险管理面临