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面向高维空间的贝叶斯超参数优化方法及其在分布式机器学习平台中的应用1

面向高维空间的贝叶斯超参数优化方法及其在分布式机器学

习平台中的应用

1.贝叶斯超参数优化方法概述

1.1贝叶斯优化基本原理

贝叶斯优化是一种基于贝叶斯决策理论的全局优化算法，广泛应用于机器学习超参

数调优等场景。其核心思想是通过构建目标函数的先验分布，结合观测数据不断更新后

验分布，进而选择下一个采样点以最大化信息增益。贝叶斯优化通常使用高斯过程作为

目标函数的先验模型，高斯过程能够以概率形式对目标函数的值进行建模，为每个输入

点提供均值和方差的估计。在优化过程中，贝叶斯优化算法通过权衡“探索”（exploration）

和“利用”（exploitation）来选择下一个采样点。探索是指选择那些不确定性较高的区

域，以获取更多关于目标函数的信息；利用则是选择那些根据当前模型预测为最优的区

域，以期望尽快找到全局最优解。贝叶斯优化算法通过定义一个采集函数（acquisition

function），如期望改进量（ExpectedImprovement,EI）或概率改进量（Probabilityof

Improvement,PI），来量化每个候选点的潜在价值，并选择使采集函数最大化的点作为

下一个采样点。贝叶斯优化在超参数优化中的优势在于其能够高效地利用有限的计算

资源，通过逐步建模目标函数的形状，避免了盲目搜索，从而在较少的迭代次数内找到

接近最优的超参数组合。与传统的网格搜索和随机搜索方法相比，贝叶斯优化在处理复

杂目标函数时通常能够更快地收敛，并且在计算资源受限的情况下表现出更好的性能。

1.2高维空间优化挑战

在高维空间中应用贝叶斯超参数优化面临着多重挑战。首先，随着维度的增加，目

标函数的复杂度呈指数级增长，这使得构建准确的先验模型变得更加困难。高斯过程在

高维空间中容易出现“维度灾难”，即随着维度的增加，模型的预测不确定性会显著增大，

导致优化过程的效率降低。其次，高维空间中的采样点数量呈指数级增长，这使得贝叶

斯优化算法在选择下一个采样点时需要处理更多的候选点，增加了计算复杂度。传统的

贝叶斯优化算法在高维空间中可能会陷入局部最优解，难以有效探索整个搜索空间。此

外，高维空间中的超参数之间可能存在复杂的相互作用关系，这些相互作用关系在低维

空间中可能不明显，但在高维空间中会对目标函数的形状产生显著影响。如果不能准确

地建模这些相互作用关系，贝叶斯优化算法可能会做出错误的决策，从而影响优化结果

的质量。为了应对高维空间中的这些挑战，研究人员提出了多种改进方法。一种常见的

方法是采用降维技术，如主成分分析（PCA）或线性判别分析（LDA），将高维空间映

射到低维空间，从而降低贝叶斯优化算法的计算复杂度。然而，降维技术可能会丢失一

2.高维空间贝叶斯超参数优化方法2

些重要的信息，导致优化结果的精度下降。另一种方法是引入稀疏贝叶斯优化模型，通

过假设目标函数在高维空间中具有稀疏性，即只有少数几个维度对目标函数的值有显

著影响，从而减少模型的复杂度。稀疏贝叶斯优化模型能够有效地处理高维空间中的稀

疏性问题，提高优化效率。此外，还有一些研究工作致力于改进采集函数的设计，使其

能够更好地适应高维空间中的优化需求。例如，通过引入多信息源采集函数，可以同时

利用多个相关的目标函数的信息来指导优化过程，从而提高优化的效率和精度。

2.高维空间贝叶斯超参数优化方法

2.1采样策略改进

在高维空间中，贝叶斯超参数优化的采样策略至关重要因为它，直接影响优化效率

和结果质量。传统方法如随机采样和拉丁超立方采样在高维空间中存在局限性，无法有

效利用已有的先验知识和观测数据。

•拉丁超立方采样（LatinHypercubeSampling,LHS）的改进：LHS是一种分层

采样技术，能够保证样本在高维空间中均匀分布。然而，在高维空间中，LHS的样

本点数量需求呈指数级增长。为了应对这一问题，研究人员提出了改进的拉丁超

立方采样方法，如部分拉丁超立方采样（PartialLatinHypercubeSampling,

PLHS）。PLHS通过减少