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风险投资的模型与应用

摘要

在一段时间内将一定的资金投入到风险产品中是有现实意义的，好的投资组合可以让投资人在一

定的风险下获得更大的收益。论文通过建立数学模型来定量刻划风险和收益，从而获得优化的投资

组合。采用均值-方差模型来优化投资组合，用收益均值和方差定量的刻划了预期收益和风险大小，

通过定量的计算得到最优的投资组合。将该模型应用到现实，所取得的收益远大于银行存储所带来的

收益。

关键词：投资组合；均值-方差模型；证券；投资

第一章绪论

1.1课题研究的背景和意义

随着社会经济的快速发展，市场经济不断完善，人们认识到投资的价值和意义，所以越来越多