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工具变量法在教育回报率研究中的稳健性检验

一、引言

教育作为人力资本积累的核心途径，其回报率的准确测算一直是劳动经济学与教育经济学领域的重要议题。通俗而言，教育回报率可理解为每多接受一年教育所带来的收入增长比例，这一指标不仅能反映教育投资的经济价值，还能为教育政策制定、个人教育决策提供关键参考。然而，在实证研究中，教育年限与收入之间的因果关系常受内生性问题干扰——例如，个体能力、家庭背景等未观测变量可能同时影响教育选择与收入水平，导致普通最小二乘法（OLS）估计结果出现偏差。工具变量法（InstrumentalVariable,IV）因能有效缓解内生性问题，成为教育回报率研究的主流方法。

但工具变量法的有效性高度依赖“工具变量与内生解释变量相关”（相关性假设）和“工具变量仅通过内生解释变量影响被解释变量”（外生性假设）两大核心条件。若工具变量选择不当或假设不成立，估计结果可能比OLS更不可靠。因此，对工具变量法的稳健性检验，即验证工具变量是否满足核心假设、估计结果是否稳定可信，成为研究中不可或缺的环节。本文将围绕工具变量法在教育回报率研究中的应用逻辑，系统探讨稳健性检验的关键维度、常用方法及结果解读，以期为相关研究提供方法学参考。

二、工具变量法在教育回报率研究中的应用基础

（一）教育回报率研究的内生性困境

教育回报率的经典模型通常设定为：收入=α+β×教育年限+γ×控制变量+误差项。其中，β即为待估计的教育回报率。然而，OLS估计的β可能存在偏差，原因主要有三：其一，能力偏误——高能力者可能更倾向于接受更长时间的教育，同时能力本身会直接影响收入，但能力难以被完全观测或量化；其二，测量误差——教育年限的统计可能存在误差（如辍学、复读等情况未被准确记录），导致教育年限与误差项相关；其三，反向因果——收入水平可能通过家庭经济条件反作用于教育选择（如高收入家庭更可能支持子女接受高等教育）。这些内生性问题使得教育年限与误差项相关，OLS估计的β无法反映真实的因果效应。

（二）工具变量法的逻辑与常用工具变量

工具变量法的核心思想是寻找一个与教育年限（内生变量）高度相关，但与误差项（未观测的干扰因素）不相关的变量（工具变量），通过工具变量间接识别教育年限对收入的因果效应。具体而言，工具变量需满足两个条件：一是相关性（Relevance），即工具变量与教育年限显著相关；二是外生性（Exogeneity），即工具变量仅通过教育年限影响收入，与误差项无关。

在教育回报率研究中，常用的工具变量可分为三类：第一类是政策或制度变量，例如义务教育法的实施、大学扩招政策等外生冲击，这类变量通过改变特定群体的教育机会影响教育年限；第二类是地理或环境变量，如个体成长地与学校的距离、地区教育资源丰裕度等，这些变量会影响上学的便利性，进而影响教育选择；第三类是家庭背景变量，如兄弟姐妹数量、父母教育水平等，这类变量可能通过家庭资源分配机制影响个体教育年限。例如，有研究曾以“是否出生在教育改革年份”作为工具变量——改革导致某一年龄段群体的最低受教育年限提高，而出生年份本身与个体能力、收入无直接关联，符合外生性假设。

三、稳健性检验的关键维度与方法

工具变量法的稳健性检验需围绕其核心假设展开，同时需验证估计结果对模型设定、工具变量选择的敏感性。以下从四个关键维度展开讨论：

（一）工具变量的相关性检验：避免弱工具变量陷阱

工具变量与教育年限的相关性强弱直接影响估计结果的有效性。若工具变量与教育年限的相关性较弱（即“弱工具变量”），即使满足外生性假设，工具变量估计量也可能出现严重偏差，甚至比OLS估计更不可靠。

相关性检验的常用方法是观察第一阶段回归（即教育年限对工具变量及控制变量的回归）的F统计量。一般认为，若第一阶段F统计量大于10，可初步判断工具变量不存在弱工具变量问题；若F统计量小于10，则需警惕弱工具变量偏差。例如，在一项利用“地区高校数量”作为工具变量的研究中，第一阶段回归显示高校数量每增加1所，该地区个体平均教育年限提高0.3年，F统计量为15.6，说明工具变量与教育年限的相关性较强。反之，若工具变量仅能解释教育年限变动的1%，F统计量可能低于临界值，此时估计结果的可信度将大打折扣。

此外，还可通过偏R2（即工具变量对教育年限的解释力扣除控制变量后的部分）辅助判断相关性。偏R2越大，说明工具变量对教育年限的独立解释能力越强，相关性越可靠。

（二）工具变量的外生性检验：排除间接影响渠道

外生性假设是工具变量法的“生命线”，若工具变量通过其他渠道影响收入（即存在“工具变量与误差项相关”），则估计结果将偏离真实值。外生性检验的难点在于，理论上无法直接验证这一假设（因误差项包含所有未观测变量），但可通过间接方法进行验证。

对于单一工具变量（恰好识别模型），外生性