面向金融风控的少样本学习中可伸缩特征选择框架构建与技术规范.pdfVIP

面向金融风控的少样本学习中可伸缩特征选择框架构建与技术规范1

面向金融风控的少样本学习中可伸缩特征选择框架构建与技

术规范

1.研究背景与意义

1.1金融风控领域现状

金融风控是金融行业稳健运营的关键环节，其目的是通过识别、评估和控制风险，

确保金融机构的资产安全和业务稳定。随着金融科技的快速发展，金融风控手段也在不

断升级。传统风控主要依赖于人工审核和简单的统计模型，但这种方法存在效率低下、

主观性强、难以处理复杂数据等问题。近年来，大数据、人工智能等技术的应用为金融

风控带来了新的机遇。金融机构积累了海量的交易数据、用户行为数据等，这些数据为

风险评估提供了丰富的信息。然而，数据的高维度、复杂性和不平衡性也给风控模型的

构建带来了挑战。据相关统计，金融机构中超过80%的数据是半结构化或非结构化的，

传统的数据处理方法难以有效利用这些数据。此外，金融市场的快速变化和新型金融产

品的不断涌现，使得风险特征也在不断演变，这就要求风控模型能够快速适应新的风险

模式。

1.2少样本学习在金融风控中的重要性

在金融风控领域，数据的获取往往受到诸多限制。一方面，金融机构出于数据安全

和隐私保护的考虑，无法提供大量的风险样本用于模型训练；另一方面，某些高风险事

件的发生频率较低，难以收集到足够的样本。例如，在信用卡欺诈检测中，欺诈交易的

比例通常不到1%，而在一些高风险的金融产品交易中，风险事件可能更为罕见。这种

少样本的场景给传统的机器学习方法带来了巨大挑战，因为这些方法通常需要大量的标

注数据来训练有效的模型。少样本学习技术应运而生，它能够在有限的样本条件下，通

过有效的特征选择和模型优化，提高模型的泛化能力和准确性。在金融风控中，可伸缩

特征选择框架是少样本学习的关键技术之一。它能够根据不同的数据规模和风险特征，

动态地选择最相关的特征，从而提高模型的适应性和效率。研究表明，通过合理的特征

选择，风控模型的准确率可以提高15%以上，同时减少模型的计算复杂度。此外，少

样本学习技术还可以快速适应新的风险模式，及时发现潜在的风险隐患，为金融机构提

供更可靠的风控保障。

2.少样本学习理论基础2

2.少样本学习理论基础

2.1少样本学习定义与特点

少样本学习是指在只有少量标注样本的情况下，通过学习模型来完成分类、识别等

任务的一种机器学习方法。其核心在于如何充分利用有限的标注数据，同时挖掘未标注

数据或数据的内在特性，以提高模型的泛化能力。少样本学习具有以下特点：

•数据稀缺性：与传统的机器学习方法相比，少样本学习面临的主要问题是标注样

本数量少，通常只有几个到几十个样本。这使得模型难以通过大量的数据学习到

全面的特征和规律，容易出现过拟合现象。

•特征选择的重要性：在样本数量有限的情况下，选择合适的特征对于提高模型性

能至关重要。可伸缩特征选择框架能够根据数据规模和任务需求动态调整特征集

合，去除冗余和无关特征，从而提高模型的准确性和效率。

•模型泛化能力的挑战：少样本学习的目标是使模型不仅在有限的训练样本上表现

良好，而且能够对未见过的新样本进行准确的预测。这就要求模型具有较强的泛

化能力，能够在不同的数据分布和场景下保持稳定的性能。

•适应性与灵活性：金融风控领域的风险特征不断变化，少样本学习需要能够快速

适应新的风险模式和数据分布，及时调整模型结构和参数，以应对动态的风控需

求。

2.2少样本学习方法概述

少样本学习方法主要可以分为以下几类：

•基于数据增强的方法：通过生成新的样本或对现有样本进行变换，增加样本的多

样性，从而缓解数据稀缺的问题。例如，可以使用数据插值、噪声注入、过采样

等技术来扩充样本集。在金融风控中，数据增强可以帮助模型更好地学习风险特

征的分布，提高模型的鲁棒性。

•基于迁移学习的方法：利用在相关任务或领域中学习到的知识，将其迁移到当前

的少样本任务中。这可以通过共享特征表示、迁移模型参数等方式实现。在