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2026-01-07 发布于江苏
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量化投资中基于LSTM的多因子动态加权策略.docx

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量化投资中基于LSTM的多因子动态加权策略

引言

在量化投资领域，多因子模型作为核心分析工具，通过挖掘影响资产价格的关键驱动因素（如价值、成长、动量等），构建系统性的投资逻辑，长期以来被视为实现稳定超额收益的重要手段。然而，传统多因子模型多采用静态加权方法（如等权、市值加权或历史IC加权），难以适应金融市场的动态变化特性——市场环境切换、因子有效性轮动、突发事件冲击等因素，常导致静态权重策略在不同时间段表现差异显著。随着机器学习技术的发展，尤其是长短期记忆网络（LSTM）在时序建模中的突破，为解决多因子模型的动态加权问题提供了新路径。本文将围绕“基于LSTM的多因子动态加权策略”展开系统论述，