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量化投资中基于深度学习的高频交易策略优化

在金融科技与量化投资深度融合的今天，高频交易作为“速度与精度”的极致载体，正经历从“人工规则驱动”到“数据算法驱动”的关键转型。传统高频策略依赖统计模型与人工特征，难以应对复杂市场中的非线性关联与动态变化；而深度学习凭借非线性建模、自动特征提取与动态学习能力，为高频策略的优化提供了全新的解题思路。本文将从高频交易的核心逻辑出发，逐层拆解深度学习的赋能路径，分析实践中的挑战与应对，并展望两者融合的未来方向。

一、高频交易的核心逻辑与传统策略的局限性

高频交易的本质是“用速度兑换利润”，但其有效性高度依赖“数据处理能力”与“策略适应性”。要理解深度学习的价