跟踪资金流系列专题(四)：基于ETF持有人结构资金流因子的行业轮动策略.docxVIP

跟踪资金流系列专题(四)：基于ETF持有人结构资金流因子的行业轮动策略.docx

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内容目录

引言 4

ETF基金发展：规模与成交双增，2020年以来成为重要资金来源 4

ETF持有人结构：近年来机构投资者占比提升，国资、险资借道ETF入市 6

ETF基金投资者概况及分类框架 6

ETF持有人特征：宽基ETF中国资机构占比超八成，保险显著增持行业ETF成第一大持有人 7

国资机构 9

保险机构 10

公募基金 11

证券公司 11

基于持有人结构的ETF资金流因子构建行业轮动模型 12

ETF持有人结构测算及因子构建 12

行业覆盖度检验与回测参数确定 13

模型结果：因子有效性—IC及时序IC

该用户很懒，什么也没介绍

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