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基于股票型ETF的自适应双模态策略：把握趋势，捕捉震荡.docx

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    内容目录

    引言：市场微观结构演化下的自适应双模态策略 1

    市场微观结构的演变与挑战 2

    A股市场微观结构的阶段性演变与实证依据 2

    第一阶段：机构化与核心资产的趋势共振（2017-2020） 2

    第二阶段：存量博弈与均值回归的演化（2021-2025） 3

    理论基础：自适应市场假说(AMH) 4

    样本空间的构建与数据处理 4

    样本选择：526只核心指数 4

    可投资性： 4

    广谱覆盖： 4

    选择指数样本的优势： 4

    数据的预处理 5

    空值填充—向前填充法 5

    无前视计算—杜绝未来数据 5

    模型构建：基于微观结构的双模态策略 5

    模态识别

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