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市场微观结构系列研究(一)：从分钟频到Level2的探索与发现.docx

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    一、适配高频数据的“取”与“舍” 1

    二、上篇：高频因子挖掘技巧三则 2

    高频特征的分布信息挖掘 2

    解析时序变量的选股规律 5

    探究多指标关联的底层逻辑 15

    三、下篇：基于Level2数据的多元视角探究微观世界 23

    探究真实的交易意图 23

    关于投资者性质的猜想 31

    与时俱进的算法交易 39

    四、附录 47

    MOD修正法 47

    CNIR因子计算公式 47

    风险分析 48

    图目录

    图1:单笔金额分位数受到股价、流动性、大单交易的影响 2

    图2:单笔金额分位数_QUA因子分组单调性 3

    图3:因子与主

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