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市场微观结构系列：分钟资金流因子的构建方法.docx

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    1、分钟资金流切割残差因子 3

    2、分钟资金流时段残差因子 5

    3、分钟资金流情景残差因子 7

    4、风险提示 9

    图表目录

    图1：不同价格大单分钟资金流切割：因子信息比率IR 3

    图2：不同价格小单分钟资金流切割：因子信息比率IR 3

    图3：大单资金流切割残差因子5分组曲线（价格） 4

    图4：小单资金流切割残差因子5分组曲线（价格） 4

    图5：大单分钟资金流切割残差因子5分组曲线(涨跌幅) 4

    图6：小单分钟资金流切割残差因子5分组曲线(涨跌幅) 4

    图7：大单分钟资金流切割残差因子5分组曲线（振幅） 5

    图8

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