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因子倾斜加权：兼顾因子暴露和投资容量的加权方式.pdf

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    因子倾斜加权：兼顾因子暴露和投资容量的加权方式

    因子倾斜加权：兼顾因子暴露和投资容量的加权方式

    摘要

    加权方法对投资组合的风险收益特征和可投资性具有决定性影响。市值加

    权指数通过权重再分配，能有效提升大市值股票组合的流动性，降低交易冲击成

    本与跟踪误差，但易受价格泡沫或市场动量效应影响，导致“效率低下”问题。

    非市值加权指数通过主动权重调整，可获取超额收益并降低风险，但普遍面临投

    资容量约束，限制跟踪基金的资金承载能力。研究表明，非市值加权与选股能力、

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