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2026年风险管理工程师工作绩效考核标准

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在金融风险管理中，VaR（ValueatRisk）模型主要用于衡量哪种风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

答案：A

解析：VaR模型通过统计方法衡量投资组合在特定时间内的潜在最大损失，主要用于评估市场风险，尤其是波动性风险。信用风险通常使用PD（概率违约）、LGD（损失给定违约）等模型，操作风险则依赖内部控制评估。

2.中国银保监会要求银行实施的压力测试时，必须覆盖哪些极端情景？（多选，但单选最佳）

A.全球金融危机

B.国内货币政策大幅收紧

C.主要经济指标（GDP、通胀）超预期波动

D.以上都是

答案：D

解析：根据中国银保监会《商业银行压力测试指引》，压力测试需覆盖系统性风险（如金融危机）、宏观审慎政策变动（如加息）及经济指标极端波动等情景。

3.在保险行业，精算师常使用的风险度量指标是？（单选）

A.CAR（资本充足率）

B.RWA（风险加权资产）

C.EL（预期损失）

D.IR（风险价值）

答案：C

解析：EL（ExpectedLoss）是保险业核心的风险度量指标，用于评估已发生风险的预期损失，常用于偿付能力监管。CAR和RWA是银行业指标，IR是通用风险管理术语。

4.中国证监会对于公募基金的风险管理要求中，以下哪项不属于“三道防线”体系？（单选）

A.基金管理人合规部门

B.基金托管行监督部门

C.基金销售渠道风控团队

D.基金审计委员会

答案：D

解析：证监会要求基金风控“三道防线”包括业务部门、合规/风控部门、托管行，审计委员会属于外部监督机构。

5.在操作风险管理中，以下哪项属于“七种损失类型”之一？（单选）

A.交易对手信用风险

B.内部欺诈

C.市场流动性风险

D.系统性风险

答案：B

解析：根据SOX法案及国内银保监会规定，操作损失分为七类：内部欺诈、外部欺诈、雇员活动、客户/供应商欺诈、系统失灵、流程管理缺陷、执行/交割失败。

6.以下哪种方法适用于评估第三方合作方的信用风险？（单选）

A.内部评级法（IRB）

B.压力测试法

C.供应链风险矩阵

D.VaR模型

答案：C

解析：供应链风险矩阵用于评估第三方合作方的财务稳定性、业务连续性及合规性，适用于信用风险评估。

7.中国《企业内部控制基本规范》要求企业建立的风险评估流程中，以下哪项是关键步骤？（单选）

A.风险识别

B.风险计量

C.风险应对

D.风险报告

答案：A

解析：内控规范强调“风险识别—评估—应对”闭环，识别是基础，未识别则后续步骤无意义。

8.在银行流动性风险管理中，以下哪个指标是国际监管（巴塞尔协议）关注的重点？（单选）

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.应急流动性安排

D.以上都是

答案：D

解析：巴塞尔协议要求银行同时满足LCR（短期流动性）、NSFR（长期流动性）及应急安排。

9.在保险业，再保险安排的主要目的是？（单选）

A.降低原保险公司的资本要求

B.提高保险产品的价格

C.增加保险公司的业务规模

D.减少监管压力

答案：A

解析：再保险通过风险转移降低原保险公司偿付能力压力，符合监管要求。

10.在企业全面风险管理（ERM）框架中，以下哪个属于“风险偏好”的范畴？（单选）

A.风险容忍度

B.风险限额

C.风险控制措施

D.风险报告频率

答案：B

解析：风险偏好定义企业可接受的风险水平（如财务风险不超过5%），限额是具体量化体现，控制措施和报告频率属于执行手段。

二、多选题（共10题，每题2分，合计20分）

11.以下哪些属于银行市场风险的主要来源？（多选）

A.利率波动

B.汇率变动

C.股票价格波动

D.信用利差变化

答案：A、B、C、D

解析：市场风险涵盖利率、汇率、股票、商品等价格波动风险，信用利差变化也属于市场风险范畴。

12.中国《商业银行流动性风险管理办法》要求银行建立的压力测试应覆盖哪些情景？（多选）

A.资产端大幅赎回

B.市场流动性冻结

C.法定存款准备金率上调

D.主要银行间市场关闭

答案：A、B、C、D

解析：流动性测试需覆盖极端市场压力（如市场冻结、政策调整）及客户行为冲击（如赎回）。

13.保险业常用的风险度量指标有哪些？（多选）

A.UL（未定损失）

B.EL（预期损失）

C.ALAE（综合损失准备金）

D.CAR（偿付能力充足率）

答案：A、B、C

解析：UL、EL、ALAE是保险业核心风险指标，CAR是偿付能力监管指标。

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