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2026年银行从业《风险管理》强化测试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共40分）

1.风险管理的基本原则中，强调风险管理的全面性、全员参与和覆盖所有业

务领域的是？

2.在风险管理中，对风险事件发生的可能性及其影响程度进行评估的过程称

为？

3.指在正常的市场条件下，由于市场价格（利率、汇率、股票价格等）的不

利变动，可能给商业银行带来损失的风险是？

4.通常不涉及第三方担保，完全依靠借款人信用状况发放的贷款是？

5.用来衡量银行对单一客户或集团客户的风险敞口，并限制其集中度的风险

限额是？

6.商业银行通过要求借款人提供资产作为抵押，以减少信用风险损失的一种

风险缓释方式是？

7.指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件导致直接或间

接损失的风险是？

8.巴塞尔协议III要求银行持有的、无风险且高流动性的资产，用于吸收银

行因资产损失而造成的非预期损失的是？

9.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在压力情景下，能够用于满足短期资

金需求的合格流动性资产占短期负债的比例，其最低要求为？

10.压力测试是通过设定特定的假设条件，评估银行在极端不利情景下资产质

量和盈利能力的稳健性，其主要目的是？

11.银行风险管理组织架构中，负责执行风险管理政策、程序和具体操作的是？

12.内部评级法（IRB）是银行用来计量信用风险所需资本的核心要素之一，

它要求银行内部对客户进行评级，核心思想是？

13.指银行因无法满足客户的提款、支付或结算要求而造成损失的风险，属于

操作风险的一种类型？

14.商业银行在进行贷款决策时，除了考虑借款人的信用状况外，还需要评估

其贷款用途的合规性和合理性，这主要防范的是哪种风险？

15.金融市场波动导致银行持有的金融工具价值下降，从而给银行带来损失的

风险，除了市场风险外，还可能引发？

16.银行通过购买保险，将部分操作风险损失转移给保险公司承担的方式属于

操作风险管理中的哪种策略？

17.风险管理信息系统（RMIS）是银行管理和支持风险管理活动的关键工具，

其主要功能不包括？

18.全面风险管理模式强调将风险管理融入银行的战略决策、业务流程和文化

建设之中，其核心理念是？

19.指银行对单一交易或一组相关交易，因市场价格不利变动而可能遭受的最

大潜在损失，通常用VaR来计量的是哪种风险价值指标？

20.信用风险计量模型中，基于历史数据和统计方法，对借款人违约概率

（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）进行估计的是？

21.商业银行对其管理的各类风险进行识别、评估、计量、监控和报告的过程

和活动是？

22.指银行因资产价值下降或资产无法按预期收回而遭受损失的风险，在银行

风险管理中通常指？

23.根据《商业银行流动性风险管理办法》，核心负债是指银行发行的、期限

超过（）年的定期存款、发行债券等负债？

24.银行通过设置风险限额，如信贷集中度限额、市场风险价值限额等，来控

制风险过度积累的是哪种风险管理策略？

25.指在压力情景下，为满足资金需求银行可以动用的外部融资来源，包括高

信用等级债券发行、同业拆借等？

26.操作风险事件中，因内部欺诈、外部欺诈、系统失灵等导致的损失属于？

27.银行内部审计部门通过对风险管理政策的执行情况、内部控制的有效性进

行独立评价，发挥的是风险管理中的什么作用？

28.市场风险计量中，敏感性分析主要关注在特定市场参数（如利率、汇率）

小幅变动时，银行资产价值或盈利的变动情况，其特点是？

29.银行对客户信用风险的评估结果，通常以内部评级的形式表现出来，内部

评级应能反映客户的哪些要素？

30.流动性风险压力测试应考虑多种可能的压力情景，如哪些情况可能导致银

行流动性紧张？

31.风险管理文化是银行员工，特别是管理层对风险管理的态度和认知，其重

要性体现在？

32.指银行因无法履行对客户的合同义务而承担的法律责任风险，属于哪种风

险类型？

33.在信用风险管理中，除了关注借款人的信用状况，银行还需要评估其还款

来源的可靠性和充足