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可持续金融风险管控体系的构建路径与策略研究

目录

一、文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、可持续金融风险的识别与度量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1可持续金融风险的构成要素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2可持续金融风险的演化特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.3可持续金融风险的量化与评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.4现有风险度量工具的局限性探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、可持续金融风险管控体系的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.1经典风险管理理论的适应性改造．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2可持续发展目标与金融稳定的内在联系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3驱动可持续金融风险管控的制度因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

四、可持续金融风险管控体系的构建路径．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.1总体框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.2构建路径的第一阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.3构建路径的第二阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.4构建路径的第三阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.5构建路径的第四阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

五、可持续金融风险管控的实施策略与保障措施．．．．．．．．．．．．．．．33

5.1完善公司治理结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

5.2创新风险管理工具与产品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

5.3加强利益相关方沟通与协作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

5.4强化行业自律与标准建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

5.5人才培养与意识普及．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

六、案例分析与比较研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

6.1国内外典型可持续金融实践案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

6.2不同类型金融机构的管控策略差异比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

6.3比较典型国家或地区的监管实践与效果评估．．．．．．．．．．．．．．．．51

七、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

7.1主要研究结论回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

7.2政策建议与研究启示．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

7.3研究局限性说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

7.4未来发展趋势预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

一、文档概述

二、可持续金融风险的识别与度量

2.1可持续金融风险的构成要素分析

可持续金融风险的构成要素复杂多样，主要涵盖环境、社会、治理（ESG）三个维度，并渗透到金融活动的各个环节。这些要素相互作用，共同决定了可持续金融产品的风险暴露程度。为了系统性地识别和管理风险，有必要对这些构成要素进行深入剖析。

（1）ESG三维度风险分解

ESG三维度是可持续金融风险的核心构成框架。我们将每一维度进一步细分为具体的风险因子，并建立初步的风险分解模型。

维度

具体风险因子

风险描述

量化指标示例

环境（E）

气候相关风险

温室气体排放超标、环保法规政策变动带来的罚款或停产风险

温室气体排放量（吨CO2e）、碳排放强度

资源依赖风险

对稀缺资源的过度依赖，导致价格波动成本上升风险

水资源消耗量、能源依赖度

污染与废弃物风险

超标排放、废弃物处理不当引发的环境污染和法律诉讼风险

污染物排放量、废弃物处理成本

生物多样性风险

项目开发对生态系统和生物多样性造成破坏的风险

生态系统服务价值损失、物种多样性指数

社