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2026年银行从业《风险管理》考试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题1分，共60分。以下每题各有四个选项，请选择唯一正确

的选项。）

1.风险是指未来不确定性对组织目标实现的影响，以下哪项不属于风险的基

本要素？

A.风险因素

B.风险事件

C.风险后果

D.风险价值

2.商业银行风险管理的基本流程通常包括风险识别、风险计量、风险监测和

风险控制（缓释），以下哪个环节是风险管理的起点？

A.风险计量

B.风险控制

C.风险识别

D.风险监测

3.在风险管理中，VaR（ValueatRisk）主要用于度量什么？

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

4.根据巴塞尔协议III，银行对信用风险暴露所需持有的最低资本要求，主

要依据哪种内部评级法？

A.标准法

B.内部评级初级法

C.内部评级高级法

D.基于历史的标准法

5.某银行发放一笔贷款给某企业，企业提供的抵押物价值为1000万元，贷

款金额为800万元，则该笔贷款的抵押率是多少？

A.80%

B.100%

C.120%

D.125%

6.操作风险是指由不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件所导致

损失的风险，以下哪项最不典型的操作风险来源？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.商业银行利率变动

D.系统失灵

7.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在压力情景下，能够随时变现的优质

流动性资产应对短期资金流出需求的能力，其最低要求是多少？

A.0%

B.5%

C.10%

D.15%

8.银行通过设定贷款额度、信贷政策等手段来控制信用风险，这属于哪种风

险控制方式？

A.风险规避

B.风险转移

C.风险控制（缓释）

D.风险自留

9.市场风险限额管理中，通常不对冲的风险限额是？

A.VaR限额

B.敏感性分析限额

C.压力测试限额

D.期权性风险限额

10.某银行员工利用职务之便窃取客户资金，这属于哪种操作风险损失事件？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.流程错误

D.系统故障

11.法律合规风险是指因违反法律法规、监管规定或监管机构要求而可能受

到的法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险，以下哪项不属于法律

合规风险的来源？

A.违反反洗钱规定

B.违反消费者权益保护法

C.内部控制缺陷

D.未能达到资本充足率要求

12.商业银行的风险管理文化通常由董事会、管理层和全体员工共同塑造，

以下哪项最不体现良好风险管理文化？

A.高层管理者高度重视风险管理

B.风险意识贯穿业务决策全过程

C.鼓励员工主动报告风险事件

D.过度强调业绩增长，忽视风险控制

13.压力测试是指银行在设定条件下，评估其财务状况在极端不利情况下的

表现，以下哪个指标通常不用于评估压力测试结果？

A.资本充足率变化

B.核心负债比例变化

C.净息差变化

D.不良贷款率变化

14.衡量银行对非核心负债的依赖程度的指标是？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）