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量化策略演进手记系列之一：中证500指数增强超额难度提升，传统多因子框架如何应对？.pdf

量化策略演进手记系列之一：中证500指数增强超额难度提升，传统多因子框架如何应对？.pdf

    量化策略

    目录

    1.中证500指数增强超额难度提升5

    2.中证500指数变化：容错率下降、因子有效性降低..6

    2.1指数维度：收益集中度上升、容错率下降6

    2.2因子维度：多数传统因子IC衰减、规律性减弱8

    3.中证500指数增强方法改进10

    3.1严格化个股权重偏离限制11

    3.2适

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