1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 计算机
  5. 软件工程

波动率建模通过 EWMA 驱动的时间依赖型 Hurst 参数.pdf

波动率建模通过 EWMA 驱动的时间依赖型 Hurst 参数.pdf

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    波动率建模通过EWMA驱动的时间依赖型Hurst参数

    JayanthAthipatla

    2025年9月10日

    摘要

    我们介绍了一种新颖的粗糙伯格米（rBergomi）模型，该模型具有由方差驱动的指数加权移动平

    均（EWMA）时间依赖型赫斯特参数，这与文献中最近的机器学习和小波基方法有着本质的不

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    专业Latex文档翻译 + 关注
    实名认证
    服务提供商

    专业Latex文档翻译，完整保持文档排版，完美处理文档中的数学公式和图表等元素，并提供 arXiv Latex 论文中文翻译。

    咨询作者（0人已咨询） 已休息

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >