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基于期望收益率排序信息的投资组合策略优化与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在投资领域，投资组合选择始终是核心问题，其本质是投资者在风险与收益之间寻求平衡，力求实现财富的最优配置。投资者期望通过合理的投资组合选择，在控制风险的前提下获取最大收益，或者在给定收益目标下将风险降至最低。而期望收益率作为衡量投资收益的关键指标，在投资组合选择中扮演着举足轻重的角色。

期望收益率排序信息能够直观地反映出不同投资资产或投资组合预期收益的相对高低顺序。在实际投资决策中，这种排序信息的获取往往更为可行和现实。一方面，市场环境复杂多变，充满不确定性，准确预测各类资产的具体期望收益率数值难度极大。宏观