时间序列分析及其应用——基于R 课件 第5--10章 非平稳时间序列的随机分析 ---时间序列的强化学习模型 .pptx

时间序列分析

TimeSeriesAnalysis;本章结构;5.1Wold和Cramer分解定理;?;在现代时间序列分析领域内，根据wold分解定理，随机过程中不同类型的有理传递函数模型之间具有重要关系，其中，AR模型或ARMA模型可以通过一个可能是无穷阶的MA模型来表示，柯尔莫哥洛夫-赛格定理则暗示了MA模型或者ARMA模型可以通过一个可能是无穷阶的AR模型表示，这些结果具有非凡的意义，如，当我们试图用AR模型表示ARMA(m,n)模型时，只要选择的阶数足够大，那么结果仍然可能具有一定价值。

基于上，wold对于离散平稳时间序列的研究，以严格的概率论理论为基础