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3。
问题1.您被分配了以下公司：
1.博柏利2.莫里森超市3.安本
公司4.阿斯利康5.公共有限
公司
使用雅虎（）搜索公司代码，并从左侧菜单中选择价格。使用公司代
码（例如：MRO.L）从至的月度价格。每只的调整收
盘价并保存到Excel文件中。此时，您将有6列：日期和五家公司的调整收盘价。
a)使用近似R(t)ln(Price(t))‑ln(Price(t‑1))计算月度收益，其中ln表示自然对数。
b)计算每只的月度收益均值和差。c)计算所有五只收益之间的协方差。d)计算所
有五只收益之间的相关性。e)估算巴宝莉和莫里森、以及巴宝莉和保诚的等权重组合的月度
收益。计算这些组合的均值和差。f)您注意到单个的波动性与等权重组合的波动性相比
有何不同？g)将您的投资组合中的一个公司替换为FTSE‑100中的任何其他公司。您是否在收益
率最大化或风险最小化方面取得了任何改进？
Tutorial3.
Problem1.Youareassignedthefollowingcompanies:
1.BurberryGroupplc
2.Wm.MorrisonSupermarketsplc
3.Prudentialplc
4.AstraZenecaPLC
5.VodafoneGroupPublicLimitedCompany
UseYahoo!web-site()tosearchforcompanysymbolsandchooseHistoricalPricesfrom
theleftmenu.Usingcompaniessymbols(e.g.MRO.L)downloadMONTHLYpricesfrom1.10.2010to
1.10.2014.Downloadtheadjustedclosepricesforeachstockandsavethepricestoanexcelfile.Atthispoint
youwillhave6columns:dateandadjustedclosepricesforfivecompanies.
a)CalculatemonthlyreturnsbyusingapproximationR(t)=ln(Price(t))-ln(Price(t-1)),wherelnisthe
naturallogarithm.
b)Computethemeanmonthlyreturnsandstandarddeviationsforthemonthlyreturnsofeachofthe
stocks.
c)Calculatethecovariancesamongallfivestockreturns.
d)Calculatethecorrelationsamongallfivestockreturns.
e)EstimatemonthlyreturnsofequallyweightedportfoliosofBurberryMorrison,andBurberry
Prudential.Computemeanandstandarddeviationoftheportfolios.
f)Whatdoyounoticeaboutthevolatilitiesoftheindividualstocks,comparedtothevola
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