信号处理算法仿真：卡尔曼滤波算法_（16）.卡尔曼滤波器的优化技巧.docx

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卡尔曼滤波器的优化技巧

在之前的内容中，我们已经介绍了卡尔曼滤波器的基本原理和实现方法。本节将重点讨论卡尔曼滤波器的优化技巧，这些技巧可以帮助我们在实际应用中提高滤波器的性能，减少计算复杂度，提高鲁棒性和稳定性。

1.优化计算复杂度

1.1.矩阵运算优化

卡尔曼滤波器中的矩阵运算往往是一个计算瓶颈，尤其是在高维状态空间中。通过优化矩阵运算，可以显著提高算法的计算效率。

1.1.1.矩阵求逆优化

在卡尔曼滤波器的更新步骤中，需要求解协方差矩阵的逆。矩阵求逆是一个复杂度为On

Cholesky分解：如果协方差矩阵是正定的，可以使用Cholesky分解