机器学习在高频交易中的特征选择.docxVIP

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2026-01-15 发布于江苏
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机器学习在高频交易中的特征选择.docx

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机器学习在高频交易中的特征选择

一、引言

高频交易作为金融市场的重要组成部分，以毫秒级的交易速度和海量的实时数据处理能力，成为现代金融领域的核心技术方向。在这一领域中，机器学习模型的应用已从早期的理论探索逐步转向实际落地，而特征选择作为连接原始数据与模型预测的关键环节，其重要性日益凸显。简单来说，高频交易的特征选择就像厨师挑选食材——市场中流动的报价、成交量、订单簿深度等数据是“原材料”，但并非所有数据都能直接用于模型训练；通过特征选择筛选出对价格预测最具解释力的变量，既能降低计算复杂度，又能避免模型因“信息过载”而陷入过拟合，最终提升交易策略的盈利能力和稳定性。本文将围绕机器学习在高频交易中