气候变化和中国泛金融机构系统性风险基于LASSO-VAR-DY模型的研究.pdf

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摘要

全球极端气候事件频发,气候变化已经成为当今国际社会面临的共同难题。未来气候

将持续变暖并造成全球风险加剧,引发系统性风险,对全球经济造成深远影响。随着金融

体系边界逐渐模糊,金融系统逐渐泛化,气候变化所引起系统性风险传染正在成为金融领

域的重要课题。论文以实际气温相对历史同期平均气温的偏差程度与偏差方向测度温差,

并且通过百度指数构建气候变化认知变量,同时针对泛金融机构高维特性,使用

LASSO-VAR-DY模型构建由中国147家银行、保险、证券、房地产、传统能源和新能源

上市机构构成

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