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信号处理仿真：信号检测与估计_（11）.高斯过程与卡尔曼滤波.docx

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    高斯过程与卡尔曼滤波

    高斯过程

    高斯过程的定义

    高斯过程（GaussianProcess,GP）是一种概率模型，用于对任意维度的函数进行建模。高斯过程假设函数值在任何一个有限集合中的观测值都服从多维高斯分布。形式上，高斯过程可以定义为一个随机过程，其任意有限维分布都是高斯分布。数学上，高斯过程可以表示为：

    f

    其中，mx是均值函数，kx,x′是协方差函数（也称为核函数）。均值函数mx描述了函数的预期值，而协方差函数kx,x′

    均值函数和协方差函数

    均值函数mx

    常数均值函数：m

    线性均值函数：m

    协方差函数kx,

    平方指数核（SE

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