Copula理论赋能投资组合VaR精准度量：模型构建与实证研究.docx

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2026-01-16 发布于上海
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Copula理论赋能投资组合VaR精准度量：模型构建与实证研究

一、引言

1.1研究背景与动因

在经济全球化与金融市场一体化的浪潮下，金融市场的复杂性与关联性与日俱增，金融资产价格的波动愈发频繁且剧烈，这无疑给投资者与金融机构带来了前所未有的挑战。金融市场风险度量作为金融领域的核心问题之一，旨在对金融资产面临的风险进行量化评估，为风险管理决策提供关键依据，其重要性不言而喻。准确的风险度量能够帮助投资者精准评估投资组合的潜在风险，实现合理的资产配置，有效避免重大损失；对于金融机构而言，有助于优化资本配置，增强风险抵御能力，确保稳健运营；从宏观层面看，能够维护金融市场的稳定，降低系统性风险爆发的