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2026年平安集团精算师工作面试题集

一、单选题（共5题，每题2分）

1.题目：平安集团某保险产品预定利率为3.5%，假设投资收益率服从均值为3.5%、标准差为1.5%的正态分布，求该产品在1年后的实际收益率低于2%的概率。

答案：设投资收益率X～N(3.5%,1.5%2)，则P(X2%)=P((X-3.5%)/1.5%(2%-3.5%)/1.5%)=P(Z-1)≈15.87%。

解析：通过标准化正态分布计算，需掌握正态分布概率计算方法。

2.题目：某寿险保单的赔付额服从指数分布，均值为1000万元，若保险公司对该保单的纯保费定价采用卢卡斯-德宾定价模型，假设死亡率恒定为5%，利率为4%，求该保单的纯保费。

答案：指数分布密度函数f(x)=λe??，均值为1/λ=1000，则λ=0.001。纯保费P=∫?????(1+0.05)e?λdx=1000(1+0.05)/(1+0.04)≈1052.63万元。

解析：需结合指数分布特性和纯保费定价公式。

3.题目：平安集团某健康险产品采用分层随机抽样进行风险评估，样本量为200，其中重疾患者占比为8%，若采用分层比例抽样，则重疾层样本量应为：

答案：按比例分配，重疾层样本量=200×8%=16。

解析：掌握分层抽样基本原理及计算方法。

4.题目：某分红险产品第一年红利分配比例为保单年度的20%，若某客户持有保单3年，总保费为100万元，则该客户第一年可获得的红利为：

答案：红利=100万×20%=20万元。

解析：分红险红利分配规则简单计算题。

5.题目：假设某寿险保单的赔付额X服从帕累托分布，形状参数α=2，尺度参数β=1000，若保险公司采用随机保费定价，求该保单的保费应为：

答案：帕累托分布随机保费公式P=E[X]=β(α/α+1)=1000(2/3)≈666.67元。

解析：需掌握非寿险随机保费计算方法。

二、多选题（共4题，每题3分）

1.题目：平安集团某养老保险产品涉及利率风险，以下哪些属于利率风险传导路径？（）

A.资产负债久期错配

B.负债敏感性不足

C.投资组合集中度过高

D.准备金计提不足

答案：A、B

解析：利率风险传导路径主要涉及资产负债管理，C属于流动性风险，D属于偿付能力风险。

2.题目：某健康险产品采用广义线性模型定价，以下哪些属于其核心假设？（）

A.赔付额服从泊松分布

B.风险暴露量恒定

C.参数具有超可加性

D.期望赔付额与风险因子线性相关

答案：C、D

解析：广义线性模型要求期望赔付与风险因子线性相关，参数超可加性为其特征。

3.题目：平安集团某寿险产品涉及偿付能力监管，以下哪些属于SolvencyII监管要求？（）

A.风险资本要求

B.内部模型验证

C.业务连续性测试

D.管理层薪酬约束

答案：A、B

解析：C属于运营风险管理，D属于公司治理范畴。

4.题目：某保险产品采用随机死亡率定价，以下哪些属于其影响因素？（）

A.死亡率假设分布

B.风险选择偏差

C.退保率波动

D.资产负债匹配程度

答案：A、B

解析：随机死亡率定价主要受死亡率分布和风险选择影响，C属于费用风险，D属于利率风险。

三、计算题（共3题，每题10分）

1.题目：某寿险保单的保费为5000元，保障期限为20年，假设死亡率为恒定5%，利率为4%，采用全连续型精算定价，求该保单的净现值。

答案：NVP=∑?1???(??|?)∫?????(1+0.04)?????dx=5000×(1-1.052?/1.042?)/0.04≈54832元。

解析：需掌握全连续型定价公式及Excel实现。

2.题目：平安集团某健康险产品采用Bühlmann链式模型，假设参数θ?=0.8，θ?=1.2，风险分层为高、中、低三类，若某客户属于中风险层，求其赔付率。

答案：中风险层赔付率=(θ?+θ?)/2=1.0。

解析：Bühlmann模型赔付率计算公式简单应用。

3.题目：某保险产品采用随机利率定价，假设利率服从正态分布N(4%,1.5%2)，若死亡率恒定为5%，求该产品在3年期的期望纯保费。

答案：纯保费=∫?????(1+0.05)e?(μ+σZ)dx，其中μ=4%，σ=1.5%，通过数值积分可得≈6200元。

解析：随机利率定价需掌握蒙特卡洛模拟计算。

四、简答题（共3题，每题10分）

1.题目：简述平安集团在偿付能力监管中的核心风险指标。

答案：核心指标包括资本充足率、资产负债错配、风险集中度、业务连续性等。需结合监管要求阐述。

解析：需掌握SolvencyII监管核心指标。

2.题目：