量化投资中机器学习因子的过拟合问题解决策略.docxVIP

下载本文档

0
0
约5.14千字
约 10页
2026-01-18 发布于江苏
举报
版权申诉

量化投资中机器学习因子的过拟合问题解决策略.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

量化投资中机器学习因子的过拟合问题解决策略

引言

在量化投资领域，机器学习因子的引入正深刻改变着传统多因子模型的构建逻辑。通过挖掘非线性关系、捕捉高阶交互效应，机器学习因子显著提升了收益预测的精度，成为量化策略迭代的核心驱动力。然而，这一技术革新也伴随严峻挑战——过拟合问题。当模型在历史数据上表现优异，却在实盘交易中大幅失效时，其本质往往是模型过度学习了数据中的噪声与特定时期的偶然模式，而非市场真实规律。解决机器学习因子的过拟合问题，不仅关系到策略的可持续性，更决定了量化投资从“数据驱动”向“科学驱动”转型的成败。本文将围绕过拟合的表现、成因与解决策略展开系统探讨，为量化从业者提供可操作的实践