2026年考试题集同业务风险管理知识.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年考试题集同业务风险管理知识

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在同业业务中，以下哪种风险属于信用风险的主要表现形式？（

A.市场利率波动风险

B.交易对手方违约风险

C.操作风险导致的系统故障

D.法律法规变更风险）

2.同业存单业务中，若交易对手方信用评级下降，以下哪种措施能有效降低信用风险？（

A.提高交易对手方的保证金比例

B.缩短交易期限

C.增加交易频率

D.降低风险准备金计提比例）

3.同业投资中，若某金融机构投资于非标准化债权资产，以下哪种行为违反了《商业银行流动性风险管理办法》的要求？（

A.严格评估交易对手方的偿债能力

B.将该资产纳入流动性覆盖率计算范围

C.设置合理的风险缓释措施

D.限制该资产的集中度）

4.同业业务中，若交易对手方发生破产清算，以下哪种情况下，金融机构可以优先收回资金？（

A.优先受偿权较低

B.优先受偿权较高

C.声明豁免债务

D.被列为次级债权人）

5.同业拆借业务中，若市场流动性紧张，以下哪种行为可能导致金融机构陷入流动性风险？（

A.提高拆借利率以吸引资金

B.严格控制拆借期限

C.增加拆借对手方集中度

D.设置风险准备金）

6.同业业务中，若金融机构通过衍生品进行套期保值，以下哪种情况可能导致套期保值失败？（

A.市场价格变动方向与预期一致

B.市场价格变动方向与预期相反

C.套期保值工具流动性不足

D.套期保值比例设置合理）

7.同业资产转让业务中，若转让价格明显低于市场公允价值，以下哪种行为可能构成利益输送？（

A.严格评估资产质量

B.经审计机构确认价格合理性

C.转让给关联方且未披露

D.设置合理的转让条件）

8.同业业务中，若金融机构通过同业存单发行进行融资，以下哪种情况可能导致融资成本上升？（

A.提高信用评级以降低风险溢价

B.市场利率上升

C.增加发行规模以分摊固定成本

D.优化发行条款以吸引投资者）

9.同业投资中，若某金融机构投资于境外同业资产，以下哪种风险属于跨境业务特有的风险？（

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.流动性风险）

10.同业业务中，若金融机构通过担保或保证方式开展业务，以下哪种情况可能导致担保风险？（

A.担保对象资质良好

B.担保条款明确且合法

C.担保金额超过被担保金额

D.设置反担保措施）

二、多选题（每题3分，共10题）

1.同业业务中，以下哪些属于信用风险的主要来源？（

A.交易对手方财务状况恶化

B.市场利率大幅波动

C.法律法规变更

D.交易对手方违约）

2.同业投资中，以下哪些措施能有效降低市场风险？（

A.设置风险价值（VaR）限额

B.加强交易对手方集中度管理

C.采用多元化投资策略

D.提高保证金比例）

3.同业业务中，以下哪些属于操作风险的主要表现形式？（

A.系统故障导致交易失败

B.交易员操作失误

C.内部控制缺陷

D.市场价格波动）

4.同业存单业务中，以下哪些属于监管关注的主要风险点？（

A.发行人信用风险

B.投资者集中度风险

C.流动性风险

D.利率风险）

5.同业拆借业务中，以下哪些行为可能导致流动性风险？（

A.拆借期限过长

B.对交易对手方依赖度过高

C.拆借利率过低

D.缺乏流动性应急预案）

6.同业投资中，以下哪些属于跨境业务特有的风险？（

A.汇率风险

B.法律合规风险

C.政策风险

D.信用风险）

7.同业业务中，以下哪些属于监管禁止的行为？（

A.利益输送

B.资产转让价格显失公允

C.隐瞒关联关系

D.设置不合理的交易条件）

8.同业投资中，以下哪些属于风险缓释的主要措施？（

A.设置保证金

B.采用抵押或质押担保

C.增加交易频率

D.加强交易对手方尽职调查）

9.同业业务中，以下哪些属于流动性风险的主要来源？（

A.市场流动性紧张

B.投资期限过长

C.交易对手方集中度过高

D.缺乏流动性储备）

10.同业存单业务中，以下哪些属于监管鼓励的行为？（

A.提高信用评级以降低融资成本

B.优化发行条款以吸引投资者

C.设置合理的利率水平

D.增加发行规模以分摊成本）

三、判断题（每题1分，共20题）

1.同业业务中，信用风险主要指市场利率波动导致的价值损失风险。（×）

2.同业存单业务中，发行利率越高，信用风险越低。（×）

3.同业投资中，非标准化债权资产投资不受监管机构限制。（×）

4.同业拆借业务中，拆借利率越高，流动性风险越低。（×）

5.同业业务中，操作风险主要指交易对手方信用评级下降的风险。（×）