跳扩散模型下多种奇异期权的定价机制与实证研究.docxVIP

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2026-01-19 发布于上海
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跳扩散模型下多种奇异期权的定价机制与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的蓬勃发展，金融衍生品的种类日益丰富，在风险管理和投资策略中扮演着愈发关键的角色。期权作为金融衍生品的重要组成部分，为投资者提供了多样化的投资选择和有效的风险管理工具。传统的欧式和美式期权已无法满足投资者日益增长的复杂投资需求，奇异期权应运而生。奇异期权是一种具有特殊条款和复杂收益结构的期权，如障碍期权、亚式期权、回望期权等，它们能够针对特定的市场情况和投资者需求，提供更为灵活和个性化的风险管理与投资策略。

在期权定价理论中，模型的选择对于准确评估期权价值至关重要。跳扩散模型是在传统扩散模型的基础上