分位数回归视角下的面板向量自回归模型：理论、方法与应用探究.docx

分位数回归视角下的面板向量自回归模型：理论、方法与应用探究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在当今的学术研究与实际应用中，时间序列数据和面板数据发挥着至关重要的作用。时间序列数据记录了变量随时间的变化情况，在经济预测领域，如利用过去的GDP数据预测未来经济增长趋势；在金融市场分析中，通过股票价格的时间序列来把握市场动态。面板数据则综合了多个个体在多个时间点的观测值，在分析不同地区居民消费行为随时间的变化差异，或者研究不同企业的生产效率在不同时期的表现时，面板数据能够提供丰富的信息，帮助研究者深入剖析个体间的异质性以及随时间的演变规律。

传统的均值回归模型在处理数据时