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【自查报告】私募机构自查报告

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人内部控制指引》等监管要求，本机构（以下简称“公司”）对2022年1月1日至2023年12月31日期间的经营管理情况开展全面自查，现将自查情况报告如下：

一、公司治理与内部控制情况

公司已建立股东会、董事会、监事会及经营管理层“三会一层”的治理结构，股东会每年召开2次定期会议，2023年因重大事项临时召开股东会3次，所有决议均形成书面记录并由参会人员签字确认。董事会下设投资决策委员会、风险控制委员会、合规审查委员会，其中投资决策委员会2023年召开12次会议，审议通过15个项目的投资决策，会议记录完整，包含议题讨论过程、表决结果及委员意见。监事会2023年开展4次专项检查，重点核查了基金财产独立性、关联交易公允性等事项，未发现重大违规问题。

内部控制体系方面，公司已制定《内部控制手册》，涵盖投资管理、风险管理、运营管理等12个业务模块，明确各部门岗位职责及操作流程。2023年对《内部控制手册》进行了2次修订，新增了私募基金电子合同管理、投资者适当性管理留痕等专项制度。合规管理部门配备3名专职合规人员，均取得基金从业资格，其中1人具备5年以上金融监管机构工作经历，合规部门2023年开展合规培训6次，覆盖全体员工，培训内容包括反洗钱、利益冲突管理等专题。

风险管理方面，公司建立了“事前风险评估、事中风险监控、事后风险处置”的全流程机制。针对股票投资组合，设置了单一股票仓位不超过组合净值10%、行业集中度不超过30%的风险指标；针对债券投资，建立了发行主体信用评级跟踪制度，要求研究员每月更新信用债发行人财务数据及舆情信息。2023年第三季度，通过风险监控系统发现某债券型基金持仓的某企业债主体评级下调，及时启动应急预案，通过质押式回购融资提前兑付，避免了流动性风险。

内部审计部门独立于业务部门，2023年开展了基金估值、信息披露、销售行为等专项审计，发现3类共7个问题，均已督促相关部门完成整改。审计报告直接向董事会提交，整改情况纳入部门绩效考核。

二、业务运营管理情况

（一）基金募集与投资者适当性管理

公司所有基金产品均通过非公开方式募集，未通过互联网平台、户外广告等公开渠道进行宣传。募集过程中，严格执行投资者风险测评制度，采用公司自主开发的风险测评问卷（包含财务状况、投资经验、风险偏好等15项指标），2023年共对126名投资者进行风险测评，其中C4级以上投资者占比68%，与公司产品风险等级（R4-R5为主）匹配度较高。针对3名风险测评结果为C3级但拟认购R4级产品的投资者，执行了书面风险警示及二次确认程序，其中2名投资者放弃认购，1名投资者签署《风险自担承诺书》并追加风险测评分数至C4级后完成认购。

投资者适当性管理档案完整，包含风险测评问卷、投资者资产证明、产品风险揭示书、冷静期确认书等材料，所有文件均由投资者签字确认并扫描存档。2023年开展投资者适当性管理专项自查，发现2个问题：一是某产品冷静期回访电话未全程录音（涉及3名投资者），已补充完成录音并对相关销售人员进行问责；二是部分投资者风险测评报告未及时更新（涉及5名投资者，测评有效期超过1年），已通过邮件及电话提醒完成更新。

（二）基金投资运作管理

公司现有存续基金产品23只，管理规模45.6亿元，涵盖股权投资基金（7只，规模18.2亿元）、证券投资基金（14只，规模25.4亿元）、资产配置类基金（2只，规模2.0亿元）。投资决策委员会对所有基金的投资项目拥有最终决策权，2023年审议通过的15个投资项目中，12个项目经过2轮以上投决会讨论，平均审议时间3.5小时，投决会记录包含各委员表决意见及理由。

股权投资业务方面，建立了“项目立项-尽职调查-投决会审议-投后管理-退出”全流程制度。尽职调查团队由行业研究员、财务顾问、法律顾问组成，2023年完成尽职调查项目18个，平均尽调周期45天，形成的尽调报告包含行业分析、财务预测、法律风险等10个模块。针对某新能源汽车零部件企业股权投资项目，尽调中发现其核心技术专利存在潜在纠纷，及时终止投资，避免损失约1.2亿元。

证券投资业务方面，严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，所有投资指令通过交易系统下达，实行“投资经理下单-交易员执行-风控复核”三级复核机制。2023年未发生内幕交易、操纵市场等违规行为，未使用基金财产从事承担无限责任的投资，证券投资组合的换手率为2.3倍，低于行业平均水平（3.5倍）。

（三）基金估值与信息披露

基金估值工作由运营部负责，估值团队配备5名专职估值人员，均取得基金从业资格。证券类基金采用第三方估值数据（中债估值、中证指数），股权类基金根据投资阶段采用成本法或市场法估值，2023年聘请第三方评估机构对