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《随机信号分析》（第二版）第一章习题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的字母填在括号内）

1.一个随机变量X的概率密度函数f(x)满足()。

(A)f(x)可以取负值

(B)∫_{-∞}^{+∞}f(x)dx=0

(C)f(x)≥0对所有x成立

(D)f(x)的积分值决定了随机变量取特定值的概率

2.若随机变量X的累积分布函数为F(x)，则P(aX≤b)等于()。

(A)F(b)-F(a)

(B)F(a)-F(b)

(C)F(b)

(D)F(a)

3.随机变量X服从参数为λ的泊松分布，则E[X]和Var[X]分别为()。

(A)λ,λ

(B)λ2,λ

(C)λ,λ2

(D)0,1

4.设X和Y是两个随机变量，若E[X]=2,E[Y]=3,E[2X-Y]等于()。

(A)4

(B)6

(C)-1

(D)8

5.随机变量X的方差Var[X]为4，则随机变量Y=X+5的方差Var[Y]等于()。

(A)4

(B)9

(C)1

(D)9/4

6.若随机变量X和Y相互独立，且X服从N(μ?,σ?2)，Y服从N(μ?,σ?2)，则X+Y服从的分布为()。

(A)N(μ?+μ?,σ?2+σ?2)

(B)N(μ?+μ?,σ?σ?)

(C)N(μ?,σ?2/2)

(D)N(μ?,σ?2/2)

7.协方差Cov(X,Y)=0的必要条件是()。

(A)X和Y线性相关

(B)X和Y独立

(C)E[XY]=E[X]E[Y]

(D)X和Y一定是不相关的

8.设X服从均匀分布U(0,1)，则X的二阶矩E[X2]等于()。

(A)1/2

(B)1/3

(C)1

(D)2

二、填空题

1.若随机变量X的概率密度函数为f(x)=c*e^{-|x|},x∈R，则常数c=________。

2.离散型随机变量X的期望E[X]定义为E[X]=________。

3.随机变量X的概率密度函数f(x)在x=x?处的值f(x?)反映了________。

4.若随机变量X服从正态分布N(0,σ2)，则其概率密度函数f(x)的拐点位于x=________。

5.协方差Cov(X,Y)的计算公式为Cov(X,Y)=________。

三、计算题

1.设离散型随机变量X的分布律为：

P(X=-1)=p?,P(X=0)=p?,P(X=1)=p?

其中p?,p?,p?为常数，且满足p?+p?+p?=1,p?≥0,p?≥0,p?≥0。

计算X的期望E[X]和方差Var[X]。

2.设连续型随机变量X的概率密度函数为：

f(x)={kx,0≤x≤2

{0,其他

其中k为常数。

(1)求常数k。

(2)计算P(1X≤1.5)。

3.设随机变量X服从标准正态分布N(0,1)，随机变量Y=3X-2。

(1)求Y的期望E[Y]和方差Var[Y]。

(2)求Y的概率密度函数f_Y(y)。

4.设随机变量X和Y的期望分别为E[X]=2,E[Y]=3，协方差Cov(X,Y)=-1。

计算随机变量Z=2X+Y的期望E[Z]和方差Var[Z]。

四、证明题

设二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为：

f(x,y)={c(x+y),0≤x≤1,0≤y≤1

{0,其他

其中c为常数。

(1)求常数c。

(2)证明X和Y不独立。

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试卷答案

一、选择题

1.(C)

2.(A)

3.(A)