基于可能性均值与方差的金融风险报酬量化解析与策略构建.docx

基于可能性均值与方差的金融风险报酬量化解析与策略构建

一、引言

1.1研究背景与意义

在全球经济一体化和金融市场不断创新发展的背景下，金融市场呈现出前所未有的复杂性和不确定性。从2008年的全球金融危机，到近年来地缘政治冲突、突发公共卫生事件等因素对金融市场造成的巨大冲击，都充分凸显了金融风险的多变性和难以预测性。投资者在这样的环境中，面临着资产价格的剧烈波动、投资收益的不稳定以及各类风险因素交织带来的挑战。

传统的金融风险评估与报酬分析方法，在应对日益复杂的市场环境时逐渐显露出局限性。例如，基于历史数据和简单统计模型的分析方式，往往难以准确捕捉市场的动态变化和极端事件的影响。而可能性